ЕВРОДОЛЛАР - ИОН (Полимер) в шортах от 1,3320

[amadey_mf]

Стратегия ИОН - только ЕВРОДОЛЛАР, только ДНЕВКА.

http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?862-%C0%ED%E0%EB%E8%E7-%EE%EF%F6%E8%EE%ED%ED%FB%F5-%ED%E0%F1%F2%F0%EE%E5%ED%E8%E9&p=6087&viewfull=1#post6087

Там же индикаторы для системы, там же файл данных (который регулярно обновляется), там же ответы на вопросы.




Как всегда ЕВРОДОЛЛАР пошёл за Полимером. Ну что тут скажешь - красавчик!!!

"Постараюсь объяснить суть метода. Ещё Л.Уильямс заметил, что очень важную роль для анализа будущей динамики может играть ОИ (открытый интерес). Помимо этого, не менее информативны данные по опционным торгам. Но все известные изыскания шли в направлении только объёмов. Исходя из природы опционов (страховка к позиции по активу -фьючерсу), возникла мысль посмотреть динамику соотношения ОИ опционов к ОИ фьючерсов. За несколько последних лет были протестированы разные варианты: просто ОИ пут/ОИ колл, ОИ опционов на разных страйках, сериях, и много прочего. Самые стабильные результаты (вероятность доходит до 0.8-0.9) дало отношение именно ОИ колл+пут (по всем страйкам и сериям суммарное) к ОИ фьючерсов (тоже суммарное по всем торгуемым). Лучше всего получилось на евро и индексе доллара. Для доллара данные берутся с СМЕ по ставке Евродоллар, т.к. непосредственно по индексу на ICE ОИ и объёмы сравнительно небольшие, а корреляция этих инструментов почти 100%.
Важно для каждого актива найти свою зависимость (формульную), чем сейчас и занимаются приверженцы этого направления. Особый интерес представляет товарный рынок (нефть, газ, сх-продукты). Уже есть неплохие первые результаты. Но нужна многолетняя статистика, как в медицине."

ION= К - [(OIcall+OIput)/OIfut], К - коэф. сдвига графика по вертикали, чтобы показатели удобнее читались. Для евро я беру 0,7. Потом статистически выбираются сигнальные уровни (больше 15 - покупать, ниже -15 продавать)

ПОЛИМЕР СЕРГЕЙ

Вот так будет выглядеть в МТ4 индикатор ИОН когда всё установите:




Данные берутся здесь: http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=dailybulletin
Графа берется PG01B

В этих колонках соответственно:






//Индикатор Сергея (Polimer) для 6Е
//+------------------------------------------------------------------+
//| Momentum.mq4 |
//| Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.metaquotes.net/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.metaquotes.net/"

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Red
#property indicator_color2 Blue

//#roperty indicator_level2 20
//property indicator_level3 -20

// #roperty indicator_level4 0.25
//#property indicator_minimum -100
//#property indicator_maximum 100

//---- input parameters
extern string FileName="ion.txt";
extern string Ticker="";

//---- buffers

double IONBuffer[];
double IONBuffer2[];
//double PriceBuffer[];
string OI_TICKER;
string OI_DATE[4000];
int OI_CALL[4000];
int OI_PUT[4000];
int OI_VOLFUT[4000];
int OI_VOLCALL[4000];
int OI_VOLPUT[4000];
int OI_EOS[4000];
int xlen;
int xbar;
bool shown=false;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
string short_name;
//---- indicator line
IndicatorBuffers(2);
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM, EMPTY, 2, Red);
SetIndexBuffer(0,IONBuffer);

SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM, EMPTY, 2, Blue);
SetIndexBuffer(1,IONBuffer2);

//---- name for DataWindow and indicator subwindow label
short_name="ION OI opt("+FileName+")";
IndicatorShortName(short_name);
SetIndexLabel(0,short_name);
//----
// SetIndexDrawBegin(0,MomPeriod);

//----

int handle;
int x;
string str, date1;
int i;
x=0;
handle=FileOpen(FileName, FILE_CSV|FILE_READ,';');
if(handle<1)
{
Print("Файл "+FileName+" не обнаружен, последняя ошибка ", GetLastError());
return(false);
}
str=FileReadString(handle);
str=FileReadString(handle);
str=FileReadString(handle);
str=FileReadString(handle);
str=FileReadString(handle);
str=FileReadString(handle);
str=FileReadString(handle);
str=FileReadString(handle);

while (!FileIsEnding(handle))
{
OI_TICKER=FileReadString(handle);
Ticker=StringSubstr(Symbol(),0,2);
if (OI_TICKER == "6E")
{

OI_VOLFUT[x]=StrToInteger(FileReadString(handle));
OI_VOLCALL[x]=StrToInteger(FileReadString(handle));
OI_VOLPUT[x]=StrToInteger(FileReadString(handle));
OI_EOS[x]=StrToInteger(FileReadString(handle)); // объем фьючей
OI_CALL[x]=StrToInteger(FileReadString(handle)); // открыытй интерес коллы
OI_PUT[x]=StrToInteger(FileReadString(handle)); // открытый интерес путов
OI_DATE[x]=FileReadString(handle); // дата
//str=FileReadString(handle);
//Print (OI_TICKER+" "+OI_VOL[x]+" "+OI_PUT[x]+" "+OI_DATE[x]);
x++;
} else
{
str=FileReadString(handle);
str=FileReadString(handle);
str=FileReadString(handle);
str=FileReadString(handle);
str=FileReadString(handle);
str=FileReadString(handle);
str=FileReadString(handle);

}

}
xlen=x;
FileClose(handle);

i=0; //Bars-1;
double r=0.0,q=0.0;
int f=0;
while(i0) {

r=(0.85 - (OI_CALL[x]+OI_PUT[x]+0.0)/(OI_EOS[x]*1.0))*100;

if(f==0)
{
f=i;
while(f>=0){IONBuffer[f]=r;f--;}
f=1;
}

//Print (OI_DATE[x] + " " + OI_CALL[x]+" " +OI_PUT[x]);
//Print ((TimeToStr(Time[i],TIME_DATE)==OI_DATE[x]) + " " +OI_DATE[x]);

}} else
{

}
IONBuffer[i]=r;

i++;
}
xbar = Bars;
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

int start()
{
if (!shown) init();
if (Bars>xbar) init();
shown=true;

}
ПОДРОБНОЕ ВИДЕО КАК ВСЁ ЭТО НАСТРОИТЬ:

Click to view

А здесь уже готовый файлик с данными для МТ4 http://clusterdelta.com/aon/6

чтобы индюк работал у любого брокера на паре EURUSD (дневка естесственно) найдите в тексте (коде индикатора) строчку:

if (OI_TICKER == Ticker)

и замените на

if (OI_TICKER == "6E")