О майнинговом подходе и вычленении эджа при построении торговых систем

[anatoly_utkin]

Эта обучающая заметка призвана раскрыть некоторые элементы технологии производства торговых систем. Существует два основных подхода к созданию биржевых алгоритмов. Первый стартует с некой идеи, например--25-го числа уплачивается НДПИ, что может влиять на курс рубля. Далее эта идея проверяется и находит/не находит подтверждения. Это неплохой подход

Comments

[vadimry]

Отличная статья.
А как реализовать выход когда цена опустилась ниже последнего максимума на n% ?

[anatoly_utkin]

В смысле? Выходим, если цена опустилась ниже последнего максимума на n%. Вот так и реализовать. Если вопрос про код, то уровень стопа на highest(high,m)*(1-0.01*n). m зависит от того, что вы называете последним максимумом.

[vadimry]

Спасибо!

[archie_fareast]

:)))
А как будет выглядеть кривая эквити, если из входных данных удалить минутки 1000, 2349 и минуты до и после клиринга?

[anatoly_utkin]

Да будет как-то. В рамках приближений данной статьи она будет броуновским движением. А в других рамках--это тема другой статьи :)

[vitsantal]

если интересно: http://market-lab.org/news/optsionnyj-trejder-podelilsja-opytom-spekuljatsij

[robomakerr]

Я протестую) Скока мона раздавать на халяву знания, добываемые в поте лица бессонными ночами!!!11

[anatoly_utkin]

Чорт. Если честно, я сам себя за такие посты иногда не особо как-то люблю. Альтруизм долбаный--ничего не могу с собой поделать. Дисциплины блин нет, а дисциплина, как мы знаем--основной элемент трейдинга (а еще манименеджмент, дадада :) ).

Но есть и плюсы. Про первую минуту торгов секрет невелик. А сама изложенная методика--это ж только методика. В каждом конкретном случае тут еще попотеешь. По такому пути пойти смогут только серьезные люди, которые знают, чего хотят. А такие люди в нашем коллективе нужны :) Поговорить хоть будет с кем, по меньшей мере.

[robomakerr]

Ну отсутствие дисциплины еще терпимо. А вот лень как победить???

p.s. а нету ли случайно в вашем коллективе с кем по форексу потрындеть? :)

[anatoly_utkin]

Лень да. Дисциплина, манименеджмент и лень. Три столпа, на которых стоит тру трейдер.

В нашем (а не в вашем :) :) :) ) коллективе люди всякие есть. Сам же знаешь :)

[move_yo]

интересно, а работает ли это щастье на S&P 500?

[anatoly_utkin]

Оно и у нас то не работает :) Точнее, существует очень серьезная конкуренция за место под солнцем. А S&P 500--это ж индекс. Надо смотреть, как и через что он торгуется.