тестирование

[b_salim]

ребята, когда вы тестите на истории, что вы делаете с первыми секундами торгов

Comments

[mts_trade]

Проскальзывание обязательно учитываю 50-100п на RI.
Попытался убрать первую минуту. Закачал минутки за 3 года. Комп впал в глубокую задумчивость:) пока забил. Буду в реале тестировать. Для 10-20 контрактов может и 100п проскальзывания потянет. А дальше видно будет.

[rusmarket]

Я попозже выложу котировки RI без первой минуты.
Если проскальзывание 100п, то думаю и 100 контрактов нормально пройдёт.

[mts_trade]

Давай! А то я что-то не осилил:)

[shur1k]

для 10-20 контрактов робот на реальных торгах показывает проскальзывание до 50пп. В среднем в районе 20пп.

Я тестировал всё время с проскальзыванием в 100пп и жёстко исключал первую минуту.

[mts_trade]

Спасибо. Буду пробовать.

[rusmarket]

Я вообще убрал первую минуту торгов и первую минуту после вечернего клиринга и тестирую системы на этих данных. Предполагая, что в эти первые минуты в сделку зайти не сможем.
А ты в чём системы тестишь? Свой сфот? Не вижу смысла прогонять по тикам :)

[korzhik_tv]

пробовать нужно самые разные вещи, и не просто пытаясь попасть пальцем в небо, а корректно с финансовой точки зрения. нужно смотреть, какие часы влияют на распределение котировок и сильно искажают их вид. таких открытий очень много. например, последний час торгов в Штатах традиционно называют часом "wild cat trading". такое наблюдается в разное время и периодически)

[vasraskolbas]

1 минуту исключайте - ликвидности нет и цены могут быть невменяемые