Order Modification
Какое то время назад столкнулся с такой проблемой, что когда в CQG по некоторым фьючерсным площадкам меняешь в ордере количество контрактов, CQG выдаёт сообщение об ошибке - Order size can't be increased. Стал выяснять ситуацию.
Оказалось, что существует такая вещь - Order Modification. Что самое удивительное (для меня) определенные параметры ордера можно менять без потери очереди, т.е. номер приказа (OrderID) сохраняется хотя меняются какие-то его параметры. Понятно, что изменение цены (Price) это всегда изменение OrderID, но вот с изменением количества (Quantity) при сохранении прежней цены (Price) на разных площадках могут быть варианты. Пришлось конечно прилично погуглить сайты бирж чтобы найти необходимое, .т.к. не всегда это можно найти во всяких там Rules.
Для турецкой биржи (TurkDex) это описано в Trading Rules
Для London Stock Exchange описано в FIX Trading Gateway
Для Eurex описано в Eurex FIX Gateway
Очень долго искал на сайте CME Group что-то похожее, но во всех Trading Rules не нашел ничего про Order Modification в контексте сохранения очереди. Как не странно, но на сайте Корейской биржи в описании посвященном фьючерсу на KOSPI200 есть неплохая таблица в части Correction of Orders на CME.
На удивление, там обнаружил такие же правила что и для TurkDex, т.е. при увеличении количества в ордере при сохранении той же цены приоритет в очереди теряется. Почему на удивление? Потому что в реальности когда я увеличиваю объем в CQG при той же цене OrderID не меняется, следовательно приоритет в очереди сохраняется. Проверил для двух контрактов - TY, ES. Если бы кто-то мог бы прояснить ситуацию с CME был бы признателен.
На сайте www.fixprotocol.org нашел неплохой материал по этой теме, правда весьма староват.
Насколько я понимаю, на FORTS любая попытка изменить заявку - это сначала снятие старой (Cancellation), и лишь затем новая заявка. Соответственно ни о какой попытке сохранить очередь за котировкой в стакане и речи быть не может.