SGX - Singapore Exchange
Большинство индексов стран валютированны в местных валютах, что при торговле образует несколько неудобств (мне лично)
Ну во-первых, необходимо как-то хеджировать результат торговли полученный в местной валюте, во-вторых, в какой то момент эту местную валюту необходимо будет все же конвертировать в валюту пассива (USD мой случай), а для soft валют не так просто найти хороший курс. К примеру, по турецкой лире я должен только сказать своему брокеру какое количество валюты я хочу продать за доллары. Брокер же как предполагается исполнит это поручение по лучшим ценам, и ни о каком прокотировать бид/офер и речи нет. Поэтому я был очень рад, когда узнал что на сингапурской бирже торгуются сразу три фьючерсных контракта на индексы которые валютированы в USD. В целом на Singapore Exchange наверно можно выделить лишь 5 ликвидных контрактов на индексы - FTSE China A50, MSCI Singapore MCSI Taiman, Nikkei 225, S&P CNX Nifty.
Из них FTSE China A50, MCSI Taiman и S&P CNX Nifty валютированны в USD. По китайскому индексу оборот в 2012 году вырос в 3 раза!
Чтобы не путать время закрытия каждого рынка сделал себе табличку. Открытие (за исключением Nikkei 225) примерно у всех в одинаковое время. Закрытие - плюс 5-20 минут от основного спот рынка (underlying market в таблице). Вообще ситуация когда фьючерсный рынок закрывается позже основного "спотового" индекса для (моей) системной торговли очень удобна, жаль что на FORTS это не так.
Ну во-первых, необходимо как-то хеджировать результат торговли полученный в местной валюте, во-вторых, в какой то момент эту местную валюту необходимо будет все же конвертировать в валюту пассива (USD мой случай), а для soft валют не так просто найти хороший курс. К примеру, по турецкой лире я должен только сказать своему брокеру какое количество валюты я хочу продать за доллары. Брокер же как предполагается исполнит это поручение по лучшим ценам, и ни о каком прокотировать бид/офер и речи нет. Поэтому я был очень рад, когда узнал что на сингапурской бирже торгуются сразу три фьючерсных контракта на индексы которые валютированы в USD. В целом на Singapore Exchange наверно можно выделить лишь 5 ликвидных контрактов на индексы - FTSE China A50, MSCI Singapore MCSI Taiman, Nikkei 225, S&P CNX Nifty.
Из них FTSE China A50, MCSI Taiman и S&P CNX Nifty валютированны в USD. По китайскому индексу оборот в 2012 году вырос в 3 раза!
Чтобы не путать время закрытия каждого рынка сделал себе табличку. Открытие (за исключением Nikkei 225) примерно у всех в одинаковое время. Закрытие - плюс 5-20 минут от основного спот рынка (underlying market в таблице). Вообще ситуация когда фьючерсный рынок закрывается позже основного "спотового" индекса для (моей) системной торговли очень удобна, жаль что на FORTS это не так.