Intraday
Тестирую интрадей для российского рынка. Пока что спот, поскольку фьючерс RI не склееил еще.
GAZP_60min
LKOH_60min
SBER_60min
GMKN_60min
MICEX10_30min
риск на сделку 1,50%, эквити без реинвестирования, комиссия 0,15% на круг.
LKOH как обычно хуже всех... Не знаю у кого как, но по Total Net Profit у меня intraday не сильно отличается от результатов по daily системам, даже если брать риск на сделку 3,00% который у daily систем. Но зато, сильно повышается уровень комфорта из-за снижения (как я его называю) горизонтального риска - времени нахождения в просадке. Для MICEX10 на тайфрейме 30 минут, для продолжительности месяц, Omega дает такую картинку -
Опыт учит, что от продолжительности просадки также зависит уровень доверия к трейдеру. После 3-6 месяцев мне раньше регулярно приходилось слышать, что нужно "что-то подкрутить/ сделать в алгоритме", ну чтобы не было убыточных сделок.
GAZP_60min
LKOH_60min
SBER_60min
GMKN_60min
MICEX10_30min
риск на сделку 1,50%, эквити без реинвестирования, комиссия 0,15% на круг.
LKOH как обычно хуже всех... Не знаю у кого как, но по Total Net Profit у меня intraday не сильно отличается от результатов по daily системам, даже если брать риск на сделку 3,00% который у daily систем. Но зато, сильно повышается уровень комфорта из-за снижения (как я его называю) горизонтального риска - времени нахождения в просадке. Для MICEX10 на тайфрейме 30 минут, для продолжительности месяц, Omega дает такую картинку -
Опыт учит, что от продолжительности просадки также зависит уровень доверия к трейдеру. После 3-6 месяцев мне раньше регулярно приходилось слышать, что нужно "что-то подкрутить/ сделать в алгоритме", ну чтобы не было убыточных сделок.