Система для определения состояния рынка Risk On/Off
Вдохновившись идеями этого автора JD Henning's Analysis | Seeking Alpha с его индикатором состояния рынка «Market Momentum Gauges» решил сделать что-то похожее. Используя индикаторы направлений денежных потоков, в которых также присутствует объем, например MFI и еще несколько (всего используется 4 индикатора) сделал трендследящие системы для SPY и VTI.
Для spy получилось так:
И для VTI :
Непосредственно эти системы наверное не буду торговать, а на основании их принимать решение когда можно делать покупки по другим системам, в частности по фундаментальным, или размеры позиций определять, например по фьючерсным системам. Возможно покупать путы для страховок от падений когда в состоянии Risk Off. Соответственно когда обе системы в лонге, то максимальный Risk On и наоборот.