Тест стратегии Скота Велша
Регулярно на емейл получаю письма от Скота Велша с его идеями. В последнем письме была неплохая стратегия https://scottwelshstrategies.com/trading-blog/the-full-portfolio-8-straight-winning-years/
240M S&P 500 E-Mini High Percentage (ES)
- Long Only Entry: When price closes into Oversold on the CCI (Length 24, Oversold -100).
- Target: 0.8x the ATR (length 14).
- Target #2: Exit when price closes into Overbought (Length 20, Overbought 200).
- Stop: 9.5x the ATR (length 14).
- Filter: Only trade when above the 40-bar simple moving average.
У него она на 240 минутах. Я решил попробовать это сделать на дневках. С его параметрами на дневках конечно получается ерунда, поэтому немного на скорую руку оптимизировал параметры и получилось так:
Что в общем-то не плохо. Думаю что если применю свои фильтры тренда, а не просто с одной sma, то можно сделать и лучше