Формат блога и первый новый псто
Итак, рад приветствовать Вас, друзья в моем блоге.
После продолжительного перерыва решил продолжить публиковать заметки, но немного поменять формат. Не знаю на сколько меня хватит - в последнее время я больше читатель, чем писатель. Тем не менее попробуем)
Все предыдущие записи скрыты от посторонних глаз так как писались в былые времна, когда можно было лайкать и постить все что в голову придет без оглядки на правоохранительные органы. Эти времена ушли, когда вернутся - тогда записи открою.
Отныне этот дневник будет посвящен моему хобби - рынкам, акциям, инвестированию и так далее.
Активно торгую я в основном опционами, но постоянно присматриваюсь к рынку акций и облигаций.
Дневник буду вести скорее для себя, чтобы структурировать знания. Как известно, описание события позволяет лучше его понять - этим и буду пользоваться.
Буду публиковать свои конструкции и результаты по ним. Специально для этого блога создал счет в 30 000 рублей.
Итак, поехали. Сегодня опишу две конструкции -
Первая была сформирована в начале жизни октябрьских опционов и представляла из себя проданную волатильность по СИ (фьючерс на доллар - рубль)
Итак, сначала определил для себя уровень риска - счет 30000 рублей. При продаже волатильности загружаем ГО на примерно 20 000 рублей с предполагаемой доходностью в районе 5 - 10% от ГО
Сразу после сентябрьской экспирации продал стренгл на SI (месячный опцион)
Продал 5 путов 62000
продал 5 колов 70000
Примерно через неделю, когда по позиции было уже 70% прибыли задумался о модицикации и вот что из этого вышло.
При движении СИ вниз я откупил 62е путы
продал 68е колы в количестве 7 штук
Для освобожения ГО откупил 3 70 колов
Так как я все таки вижу что доллар будет расти купил один 65й кол
На сегодня позиция выглядит так -
В итоге при умеренном росте удастся заработать до 20% прибыли от ГО, при падении край прикрыт и там около 7% в любом случае.
Проблемы могут начаться при сильном росте до 69000, поэтому при резком подходе к 68000 планирую либо роллировать, либо закрывать позицию (если временная стоимость на тот момент меня устроит).
Вторую конструкцию собрал сегодня утром, это бычий колл спред на газпроме -
Итак -
Акция газпрома дошла до хорошего уровня поддержки в 134 рубля от которого уже дважды ее выкупали.
Потенциал хода -
139 первый
141 второй уровень.
В этом случае принял решение собрать бычий колл спред на октябрьских опционах. До экспирации еще есть время - 21 день, то есть идея вполне может сработать.
Риск -
При покупке опционов риск закладываю примерно 10% от счета. Это, естественно в самом худшем варианте и весь его высиживать я не собираюсь, но тем не менее.
Счет 30000 рублей, соответственно собираем конструкцию с ГО 3000 рублей.
Для этого куплено 15 колов со страйком 13750 и продано 15 же колов со страйком 14 500
В итоге получилась следующая картина -
При движении в мою сторону есть возможность заработать максимум 25% от счета, при возможных потерях 10%.
Кроме того, так как эта конструкция включает в себя проданные опционы сверху, то тета (временной распад опциона) оказывает не такое большое влияние и есть возможность в ней посидеть если цена будет пилить на этом уровне и не пойдет ниже.
После продолжительного перерыва решил продолжить публиковать заметки, но немного поменять формат. Не знаю на сколько меня хватит - в последнее время я больше читатель, чем писатель. Тем не менее попробуем)
Все предыдущие записи скрыты от посторонних глаз так как писались в былые времна, когда можно было лайкать и постить все что в голову придет без оглядки на правоохранительные органы. Эти времена ушли, когда вернутся - тогда записи открою.
Отныне этот дневник будет посвящен моему хобби - рынкам, акциям, инвестированию и так далее.
Активно торгую я в основном опционами, но постоянно присматриваюсь к рынку акций и облигаций.
Дневник буду вести скорее для себя, чтобы структурировать знания. Как известно, описание события позволяет лучше его понять - этим и буду пользоваться.
Буду публиковать свои конструкции и результаты по ним. Специально для этого блога создал счет в 30 000 рублей.
Итак, поехали. Сегодня опишу две конструкции -
Первая была сформирована в начале жизни октябрьских опционов и представляла из себя проданную волатильность по СИ (фьючерс на доллар - рубль)
Итак, сначала определил для себя уровень риска - счет 30000 рублей. При продаже волатильности загружаем ГО на примерно 20 000 рублей с предполагаемой доходностью в районе 5 - 10% от ГО
Сразу после сентябрьской экспирации продал стренгл на SI (месячный опцион)
Продал 5 путов 62000
продал 5 колов 70000
Примерно через неделю, когда по позиции было уже 70% прибыли задумался о модицикации и вот что из этого вышло.
При движении СИ вниз я откупил 62е путы
продал 68е колы в количестве 7 штук
Для освобожения ГО откупил 3 70 колов
Так как я все таки вижу что доллар будет расти купил один 65й кол
На сегодня позиция выглядит так -
В итоге при умеренном росте удастся заработать до 20% прибыли от ГО, при падении край прикрыт и там около 7% в любом случае.
Проблемы могут начаться при сильном росте до 69000, поэтому при резком подходе к 68000 планирую либо роллировать, либо закрывать позицию (если временная стоимость на тот момент меня устроит).
Вторую конструкцию собрал сегодня утром, это бычий колл спред на газпроме -
Итак -
Акция газпрома дошла до хорошего уровня поддержки в 134 рубля от которого уже дважды ее выкупали.
Потенциал хода -
139 первый
141 второй уровень.
В этом случае принял решение собрать бычий колл спред на октябрьских опционах. До экспирации еще есть время - 21 день, то есть идея вполне может сработать.
Риск -
При покупке опционов риск закладываю примерно 10% от счета. Это, естественно в самом худшем варианте и весь его высиживать я не собираюсь, но тем не менее.
Счет 30000 рублей, соответственно собираем конструкцию с ГО 3000 рублей.
Для этого куплено 15 колов со страйком 13750 и продано 15 же колов со страйком 14 500
В итоге получилась следующая картина -
При движении в мою сторону есть возможность заработать максимум 25% от счета, при возможных потерях 10%.
Кроме того, так как эта конструкция включает в себя проданные опционы сверху, то тета (временной распад опциона) оказывает не такое большое влияние и есть возможность в ней посидеть если цена будет пилить на этом уровне и не пойдет ниже.