Спайки

[fenix_fx]

А теперь по чесноку. Лично мне конечно очевидно, что такой хуйни  несправедливости на бирже быть не должно. Для нормального трейдера / арбитражера все эти спайки это в большинстве случаем отъем бабла. Как это работает.

НА спайке вниз, арбитражер видит, что цена низкая и покупает. Но покупает он не на лое, а достаточно близко к текущим ценам. Но

Comments

[levgem]

Ты про 6-часовое колебание курса?

[fenix_fx]

ну конечно. если это можно назвать "колебаниями")

[roslavlev]

Я категорически против отмены подобных спайков.

Отменив их ты спасешь бедолагу, попавшего на деньги - это плюс.

А как быть с людьми/роботами, которые попадут на деньги из-за отмены спайков? Предположим, робот вчера шортанул фьюч близко к хаям, откупил подешевле. И с хорошим таким плечом. А сегодня/вчера на вечерке после отмены спайковых трейдов он оказался в огромном шорте по долларам и благодаря плечу слил пол счета. Это нормально?

[fenix_fx]

ну как то же отменяют на западе, нужно разбираться

[oppositus]

Насколько я помню про 7 мая 2010 (когда Сипа спайк нарисовала и некоторые акции на 80% падали), так и отменяют - первую часть сделки. Так что там люди как раз и оказываются "с огромным шортом".

[big_frog]

http://www.rbcdaily.ru/2012/06/22/finance/562949984158832

[benzinrts]

>Вчера что то заработал за то, что пытался выравнять цену, сравнять эти дикие колебания.
>А мы в итоге сделали цену справедливой и реальной.

Что-то не похоже, чтобы вы там выравнивали цену. Она тупо от лимита к лимиту ходила, а когда полоумный бот угомонился, тогда да, сразу цена справедливой стала :)

[fenix_fx]

Было бы у нас денег больше чем у этого бота, не было бы и планок)

[mtc_fisher]

А я против регулировок. В принципе на этом можно и хорошо заработать - ставь тейки и все =) Не скальперов, я имею ввиду. А стопы инвесторы, как известно, не ставят (правда их и на долларе не много, но в качестве хеджа есть).
Зачем спасать спекулей та - не понимаю.

Рынок вполне прозрачная штука - хошь покупай, хошь продавай - никто насильно не тащит.

[stopmoose]

здравая мысль. а то fenix использует фьючерс на курс рубль-доллар в своих стратегиях вместо курса рубль-доллар и жалуется. используйте первоисточники. а то что фьючерс может отклоняться от базового актива насколько угодно - это ведь всем известно.

[fenix_fx]

есть нюансы)

[stopmoose]

я тут подумал что спайки можно фильтровать если на кросс-курс смотреть который фортс транслирует он то наверное не дёргался.