Безумный алготрединг

[fenix_fx]

Придумали страту. Зарабатывали норм денег. Потом вдруг в один прекрасный день - Лосяра! Стали разбирать, оказалось, страшный баг в стратегии. Подумали как исправить - исправили.

В результате заработок упал!!! В итоге вернули баг на место, чо. Теперь снова рубит как электровеник!

Comments

[anatomisteg]

код?)

[fenix_fx]

ага) там фишка и проблема в том, что если знать код, меня поймать как два пальца об асфальт))) Раздам как Норд капитал)

[z_intro]

Стоплосс стоит? А то ведь вдруг случайно найду, я же не знаю где там ты, а где -нет ;)

[fenix_fx]

стоит макс убыток на стратегию за день, то есть, если найдешь, сможешь забрать немного совсем.

[fenix_fx]

да. проблема только в том, что алг можно обмануть определенными действиями

[levgem]

возможно двойной баг. В нормальных условиях одна бага другую компенсирует. Одну убрали, вторая всплыла.

[fenix_fx]

нет. просто баг четко ловит кое кого)

[levgem]

а, схватка двух роботов =)

[fenix_fx]

возможно

[haveluck]

У меня была похожая ситуация, тоже исправление бага привело к существенному снижению средней ежедневной доходности, но зато сгладило ситуации с резкими неожиданными по стратегии просадками. Хотя стратегия с багом и не работала как задумывалось, пришлось вдумчиво и серьезно бектестить оба варианта. В итоге было принято решение убрать баг, так как тестовая эквити была более гладкой без этого бага, плюс не совсем понятный механизм базовой идеи работы алгоритма с багом. Хотя был большой соблазн оставить баг как есть )

[fenix_fx]

да, все так. еквити более рваная, но абсолютная доходность выше даже с учетом, что может залосить.

[div_by_zero]

Можно вопрос от чайника ?
допустим, мне хочется поэкспериментировать с трейдингом по алгоритмам
меня интересует американский рынок
как все это работает технически ?
там же должен быть провайдер, который в риал тайм дает цены, и должен быть какой то интерфейс, который позволяет в риал тайм выдавать заказы на продажу / покупку
где вообще про все это можно почитать ?
спасибо

[div_by_zero]

спасибо !

[dire_ulf]

Бесплатно real time не будет. Да и хорошей истории тоже.