ДУ.

Dec 11, 2013 17:53

Итак, сегодня я расскажу вам немного про настоящее ДУ ( Read more... )

ДУ

Leave a comment

Comments 25

ext_1993152 January 8 2014, 09:44:42 UTC
С точки зрения инвестора. Опыт говорит о том, что зарабатывающих трейдеров крайне мало. А на таком сложном рынке , как сейчас - их исчезающе мало ( ... )

Reply

fenix_fx January 8 2014, 10:41:34 UTC
так в том и проблема, что если у вас взяли "как можно меньшую сумму", то вероятность плохого управления резко растет. а не давая нормальную сумму, хорошего трейдера не найти.

Reply

ext_1993152 January 8 2014, 11:09:05 UTC
Почему? Допустим договорились вы на 1,5 в ду, вам дали для пробы 0, 3 . Через месяц, если управление понравилось , увеличили до 1,5 . Это как испытательный срок на работе.
Другое дело инвестор должен обладать достаточной квалификацией для оценки качества управления за этот месяц. Житейски неохота давать тому, кто за месяц себя не показал.
Трейдер это понимает и ему тоже некомфортно.

Reply

fenix_fx January 8 2014, 12:53:30 UTC
если ваши цифры в рублях, то такие суммы может взять только начинающий трейдер. если в долл, то нормально.

Расклад то простой. Допустим у меня своих 20 на счете. Что такое взять 1.5, даже если прибыль 50/50. Это значит поднять свой счет на 0.75, то есть на 3.7%. Зачем оно нужно то, если учесть, что на 20 мне брокер может дать сверху еще 150%, то есть 30? Ну понятно, что на 150% я не буду брать риски, но лишние 3-5 % точно абсолютно бессмысленны, чтобы делиться прибылью.

Reply


ext_1993152 January 8 2014, 11:45:41 UTC
Предположу, что ты написал это не просто так. Конкретна твоя проблема завышенный порог входа ( отсутсвие тестового периода на меньших деньгач) и огромный саксес фии. Я понимаю ты себя оцениваешь высоко и возможно это заслуженно. Но так тебе слона непродать.
Не обижусь если удалишь это сообщение.

Reply

fenix_fx January 8 2014, 12:47:39 UTC
Моя проблема как раз в том, что я сместил акцент на уменьшение просадки, а в итоге заработал меньше, чем мог бы.

По поводу тестового периода. Чем тестовый период на будущее отличается от результатов реального счета за прошлый период?

Reply

ext_1993152 January 8 2014, 15:30:19 UTC
По отношению у своей торговли или инвестору?

Тем, что инвесторы люди и склонны наплевать на математику, а довериться своему чутью и ощущениям. Может какие схемы по мм, типа создать запас по прибыльности почти бесплатно. Они в чем то правы, доверяют они все же человеку, а не машине.

Reply

fenix_fx January 8 2014, 15:41:15 UTC
ну наплевать, и ладно. имеют право.

Reply


anonymous January 9 2014, 06:57:44 UTC
Интересен такой аспект, что по сути риск то ограничить нельзя. К примеру, арбитраж спот-фьюч. Ну совсем безрисковая страта.
Но 1) могут подставить с дивами
2) может произойти сбой, и поза откроется только на одном рынке
3) биржа может неправильно посчитать позу, или еще какая-то техническая хрень

так если такое произойдет, то Вы морально готовы возмещать инвестору со своих, или за форс-мажор платит инвестор?

Reply

fenix_fx January 9 2014, 08:26:51 UTC
а как управляющий может возместить риск, если привлеченные средства часто больше собственных активов? А если меньше, то в чем смысл привлечения? Тогда надо торговать на свои и не делиться прибылью.

Технологический черный лебедь это конечно главный из рисков. Я делаю все возможное, чтобы его не допустить, но полностью исключить такой риск нельзя, он поэтому и лебедь.

Reply

anonymous January 9 2014, 14:13:53 UTC
А как считаете, может оптимальная схема ДУ, когда заранее оговоренный риск 100% и торговля с максимальными плечами? Ведь если матожидание от ДУ= матожидание стратегии - матожидание морального риска - матожидание технологического риска.

И, к примеру, для ДУ на 10 млн и 10% просадки сумма морального и технологического рисков в 10 раз больше, чем аналогичная сумма морального и технологического рисков для ДУ на 1 млн и 100% возможной просадки. Конечно, не все стратегии можно отмасштабировать плечами (в арбитраже иногда низкорисковая страта требует ГО размером в депозит), но все же?

Reply

fenix_fx January 9 2014, 15:16:02 UTC
на мой взляд, такой подход гораздо сложнее психологически, да и математически 100% просадка должна быть обеспечена некой (достаточно крупной) позицией, которая все равно стоит что то.

Reply


svips21 March 6 2014, 07:01:31 UTC
Я решал так. Уже давно торгую рабочим обьемом выраженным в роцентах. Т.е. если мой рабочий обьем 10 контрактов РТСа, то это равно 100%. Написал себе привод. Который показывает только этот процент и автоматически пересчитывает заявки из выбранного мной % желаемого входа ордера. Т.е. хочу закупиться на 50%, кидаю ордер, он автоматом считает и выставляет в рынок 5к. Во всех терминалах убрал отображение реального сайза. Могу видеть только в своем приводе насколько я загружен 10%, 20%, 80% и тд. Рабочий обьем можно поменять только в коде программы, и заново ее перекомпилировать. Торгую так давно. В итоге, если привалили деньги, и надо увеличить рабочий обьем, то лезу в исходник, ставлю там, скажем, 50к. Компилирую все. Запускаю привод. И вижу все те же привычные 100% рабочего сайза. Первый раз было тяжело поднимать рабочий сайз, так как моск сцука же все понимает... Но на удивление быстро привык, так как тяжело первые пару дней, ибо еще помнишь, что сел на повышенный сайз. А потом рутина, сделки, анализ... И уже по привычке, спокойно ( ... )

Reply


Leave a comment

Up