Comments: Elaborate Robustness Checks

[hroniki_paisano]

вам просто попалась плохая статья, но неправильная. а вам нужна была правильная плохая статья, чтоб с фильтром Кальмана каким-нить. после прочтения такого шедевра у меня остается ощущение собственного математического невежества и полная растерянность "а что нового об экономике сказали мне эти страницы навороченной эконометрики

Comments

[k_golyaev]

"если человек прогнозирует в академии, это как бы говорит нам, что денег на таком прогнозе не заработаешь" - вот под этим я подпишусь почти на 100%

Есть отдельные люди, вроде Hyndman, которые в академии, но прогнозируют довольно хорошо. Но это скорее исключение.

[hroniki_paisano]

ну а какой смысл в академии прогнозировать, а уж особенно прогноз до бабок допиливать? в академии надо разбираться, как оно все работает. практически приложимый прогноз он чаще всего принимает окружающую среду как данность. например, что я буду через месяц жив и здоров - прогноз хороший, но медицина немного не про это.

другое дело, что если твоя работа не прогнозировать, а разбираться, как оно работает, out-of-sample RMSE это не то, что надо поднимать на щит. и даже если ты, скажем, чистый эконометрист, который разрабатывает методы оценивания, с этой самой out-of-sample RMSE к потребителю-ученому приходить тоже ни к чему.

[abienscumvento]

Тем, кого я знаю, на самом деле все равно, как экономика работает. Им бы придуманный метод на чем-нибудь попробовать, а экономические данные намного доступнее, чем все прочие.

[hroniki_paisano]

вот да, из-за доступности данных мы и страдаем.
приходят те, кому все равно на экономику, и плющат их и так, и этак.
а кому не все равно, сидят потом чешут в затылке, что сей сон значит.
и ведь те, которые данные плющили, хоть бы советом по существу помогли.

[abienscumvento]

Я когда-то занималась адаптацией медицинских прогнозов к реальной действительности, но подобная область деятельности маргинальна, она как бы ни к чему не относится. Мне повезло, что удалось защититься в момент, когда была подходящая специальность. Она то появляется, то ее опять убирают.

Когда люди только начали мечтать об ИИ, процесс представлялся так, что мы заносим данные в компьютер, а взамен получаем, что-то типа формулы или простого логического правила. Потом уже, когда я училась, стало ясно, что надо хотя бы выделять область, на которой есть шанс получить относительно простое правило. Та же индейка даже без фермера не вырастет до размеров слона. А кончилось похоже все нейронными сетями, которые я не люблю как раз из-за того, что они претендуют на прогноз всюду и не знают о том, что их область компетенции уже кончилась.

[rogue_modron]

А к чему комментарий-то был? :)

[hroniki_paisano]

а что, не гуглится? был когда-то флейм про то, почему финансисты счастья своего не понимают и линейную регрессию юзают, а надо бы им исполнить эконометрический танец "цыганочка непараметрика с выходом".

[ivanoff272]

почему финансисты счастья своего не понимают и линейную регрессию юзают
потому что методами/языками не владеют \leadsto тупиковая ветвь цивилизации
узок их круг, безумно далеки они от народа (c)

[hroniki_paisano]

это эконометристы-то? бывает. не всегда, конечно.
финансисты они как раз самые близкие к народу, этого народу у нас человек 60-100 каждый семестр.