Долгосрочная и краткосрочная торговля, математика
(это копия ещё одного моего поста с форума)
Ещё немного математики трейдинга.
Чисто математически, долгосрочная торговля является менее затратной чем краткосрочная, и соответственно потенциально даёт большие шансы на получение прибыли. Сейчас постараюсь показать кратко, почему.
Тут сразу надо сделать отступление, мы не рассматриваем какую-то ТС и её сигналы, а просто смотрим на математическую составляющую затрат на торговлю, для чего:
1. вход рассматриваем как абсолютно случайный, т.е. открываем сделку например по броску монетки - орёл-покупаем, решка-продаём;
2. стоп-лосс (СЛ) и тейк-профит (ТП) ставим всегда одинакового размера.
Затраты на совершение сделки на форексе фиксированные и известны заранее - это спред. А вот размер прибыли и убытка заранее не известны и мы можем их определять сами через установку стоп-лоссов и тейк-профитов. Если вход случайный, затраты на сделку фиксированные, а прибыли/убытки зависят от нас - то значит и наши процентные затраты на совершение сделки мы можем изменять, а значит фактически мы можем изменять наши шансы на выигрыш.
Чем ближе к текущей цене стоят наши стоп-лосс и тейк-профит, тем большими в процентном отношении будут затраты на сделку, а значит тем меньше будут шансы на выигрыш. И наоборот - чем дальше мы поставим стоп-лосс и тейк-профит, тем меньше затраты на сделку в процентном отношении, и наши шансы на выигрыш будут выше.
Т.е. мы можем повысить наши шансы на выигрыш заключая более долгосрочные сделки, т.к. при этом затраты на их совершение (спред) будут меньше в процентном отношении.
Примеры (на них всё должно стать понятным):
Торгуем GBPUSD, спред фиксированный - три пункта, вход случайный - бросили монетку и вошли, ничего вообще не знаем и не анализировали.
Рассчитаем наши шансы на получение профита в сделке при трёх вариантах постановки СЛ/ТП - 15 пунктов, 50 пунктов, 200 пунктов.
1. СЛ/ТП 15 пунктов.
Купили пару по 1.5000, значит СЛ у нас на 1.4985 и ТП на 1.5015.
Чтобы мы получили профит цена должна пройти 18 пунктов, чтобы поймали лося 12 пунктов.
Соответственно наши шансы получить профит всего 40%, а поймать лося 60%.
Вот как раз такие шансы при краткосрочке, а также абсолютное незнание рынков и неумение трейдить и убивают большинство новичков. При таких шансах выжить практически нереально, т.к. надо быть суперпрофи, чтобы стабильно находить точки входа с вероятностью более 60%.
2. СЛ/ТП 50 пунктов.
Аналогично купили пару по 1.5000, соответственно СЛ у нас на 1.4950 и ТП на 1.5050.
Чтобы мы получили профит цена должна пройти 53 пункта, чтобы поймали лося 47 пунктов.
И наши шансы заметно изменились, шансы получить профит уже 47%, а поймать лося 53%.
Чуть хуже чем на рулетке, если ставить на красное или на чёрное, но прогресс налицо.
3. СЛ/ТП 200 пунктов.
Купили пару опять по 1.5000, значит СЛ у нас на 1.4800 и ТП на 1.5200.
Чтобы мы получили профит цена должна пройти 203 пункта, чтобы поймали лося 197 пунктов.
Наши шансы получить профит уже 49,25%, а поймать лося 50,75%.
Т.е. шансы получить профит значительно выросли и уже выше чем на той же рулетке.
Положительным так матожидание системы конечно не сделаешь...
Но..., начиная торговать более долгосрочно мы автоматически снижаем наши затраты на торговлю, а значит повышаем наши шансы на получение профита. Просто в силу математики.
Ещё немного математики трейдинга.
Чисто математически, долгосрочная торговля является менее затратной чем краткосрочная, и соответственно потенциально даёт большие шансы на получение прибыли. Сейчас постараюсь показать кратко, почему.
Тут сразу надо сделать отступление, мы не рассматриваем какую-то ТС и её сигналы, а просто смотрим на математическую составляющую затрат на торговлю, для чего:
1. вход рассматриваем как абсолютно случайный, т.е. открываем сделку например по броску монетки - орёл-покупаем, решка-продаём;
2. стоп-лосс (СЛ) и тейк-профит (ТП) ставим всегда одинакового размера.
Затраты на совершение сделки на форексе фиксированные и известны заранее - это спред. А вот размер прибыли и убытка заранее не известны и мы можем их определять сами через установку стоп-лоссов и тейк-профитов. Если вход случайный, затраты на сделку фиксированные, а прибыли/убытки зависят от нас - то значит и наши процентные затраты на совершение сделки мы можем изменять, а значит фактически мы можем изменять наши шансы на выигрыш.
Чем ближе к текущей цене стоят наши стоп-лосс и тейк-профит, тем большими в процентном отношении будут затраты на сделку, а значит тем меньше будут шансы на выигрыш. И наоборот - чем дальше мы поставим стоп-лосс и тейк-профит, тем меньше затраты на сделку в процентном отношении, и наши шансы на выигрыш будут выше.
Т.е. мы можем повысить наши шансы на выигрыш заключая более долгосрочные сделки, т.к. при этом затраты на их совершение (спред) будут меньше в процентном отношении.
Примеры (на них всё должно стать понятным):
Торгуем GBPUSD, спред фиксированный - три пункта, вход случайный - бросили монетку и вошли, ничего вообще не знаем и не анализировали.
Рассчитаем наши шансы на получение профита в сделке при трёх вариантах постановки СЛ/ТП - 15 пунктов, 50 пунктов, 200 пунктов.
1. СЛ/ТП 15 пунктов.
Купили пару по 1.5000, значит СЛ у нас на 1.4985 и ТП на 1.5015.
Чтобы мы получили профит цена должна пройти 18 пунктов, чтобы поймали лося 12 пунктов.
Соответственно наши шансы получить профит всего 40%, а поймать лося 60%.
Вот как раз такие шансы при краткосрочке, а также абсолютное незнание рынков и неумение трейдить и убивают большинство новичков. При таких шансах выжить практически нереально, т.к. надо быть суперпрофи, чтобы стабильно находить точки входа с вероятностью более 60%.
2. СЛ/ТП 50 пунктов.
Аналогично купили пару по 1.5000, соответственно СЛ у нас на 1.4950 и ТП на 1.5050.
Чтобы мы получили профит цена должна пройти 53 пункта, чтобы поймали лося 47 пунктов.
И наши шансы заметно изменились, шансы получить профит уже 47%, а поймать лося 53%.
Чуть хуже чем на рулетке, если ставить на красное или на чёрное, но прогресс налицо.
3. СЛ/ТП 200 пунктов.
Купили пару опять по 1.5000, значит СЛ у нас на 1.4800 и ТП на 1.5200.
Чтобы мы получили профит цена должна пройти 203 пункта, чтобы поймали лося 197 пунктов.
Наши шансы получить профит уже 49,25%, а поймать лося 50,75%.
Т.е. шансы получить профит значительно выросли и уже выше чем на той же рулетке.
Положительным так матожидание системы конечно не сделаешь...
Но..., начиная торговать более долгосрочно мы автоматически снижаем наши затраты на торговлю, а значит повышаем наши шансы на получение профита. Просто в силу математики.