Основы построения торговой системы

[milabelaruskaia]

 ТС - так впоследствии буду сокращать словосочетание «торговая система». Значит, какая бы ни была торговая система, но в ее основе (за редким случаем, когда особо оговорено иное) будут:

Comments

[sev_kavkaz]

Прально ! Основа это манименеджмент- это уже сам проверил.. .Месяц набиваешь -за 2-3 дня сливаешь ...потом две-три недели пауза(надо!!!) и так два месяца пролетает - РЕЗУЛЬТАТ не очень правда-хорошо если нач депозит не слил-хоть при своих остался(тоже уметь надо).....Но без риска не будет и шанса зафиксировать прибыль ...Нужно уметь рисковать и ...2-3 недели пауза(надо!!!)вообщем на выходные надо чуть раньше уходить...

[milabelaruskaia]

месяц набиваешь - а потом за три дня сливаешь... это в смысле, если торговать без стопов?

В принципе, верно

[ichechet]

Постулаты верные. Прямо по правильной книжке. На обдумывание закидываю следующую идею. У Элдера есть постулат "5 патронов в обойме", т.е. если в ТС использовать более 5-и индикаторов, то в этой ТС есть проблемы. Я пошел дальше. И смотрю на кол-во параметров каждого индикатора. Для EMA и RSI это 1, для гистограммы MACD это 3. Так вот, если кол-во параметров по индикаторам больше 5-и (самих индикаторов, при этом 5 или меньше), то система становится нестабильной. Можете проверить эту гипотезу при построении своей ТС.

Re: В принципе, верно

[milabelaruskaia]

я как-то с недоверием отношусь к индикаторам. Я попробую использовать какие-то наиболее популярные, но думаю, буду использовать их со стандартными настройками.

Индикаторы

[ichechet]

В некоторых книжках индикаторы преподносят как что-то сложное, но полезное. На самом деле все просто. Индикаторы - это просто функции от OHLC во времени. У них есть физические свойства. Они показывают то, что должны показывать. С помощью индикаторов можно уменьшить субъективность восприятия рынка. У вас стохастик развернулся и у меня. Объективно, если у нас на нем одинаковые параметры и применен он к одному и тому же графику.

Что касается параметров, то при тестировании стратегии делается их оптимизация и прогонка через форвардные тесты. Сами параметры - субъективны. Вы хотите ловить движения в 1%, а я, например, консерватор. Мне 3% подавай. Поэтому по субъективным признакам, у нас будут разные параметры. И самое интересное, они будут все правильные!

Поэтому, рекомендую вам обратить внимание на индикаторы, понять физический смысл и органично их вписать в вашу ТС.

Re: В принципе, верно

[m_vetz]

Никогда не верь индикаторам! Заповедь 1.
Они придуманы как раз для того, чтобы разорять а не помогать заработать. И хороши, только в случае, если твоя система использует их как маленькое подтверждение, но не являются основополагающим звеном.
Проверено на себе.

[sev_kavkaz]

Это я про агрессивную стратегию - когда рынок идет против-через 30-150 пунхтов добавляешь двойную позицию,потом еще и есче...и когда разворачивается- закрываешь по одной...кстати получалось зарабатывать против тренда, если были хорошие откаты, если вовремя закрывать...если ...если... очень много если получается.... а стопы есть, правда по 3 , 4 фигуры... например сейчас по еврику продавать 1.3655 1.3785 1.3955 стоп на 1.4055

[milabelaruskaia]

ну это да.... сильно агрессивно. Получается, что стоишь и против тренда, да еще и увеличиваешь позицию. И что, как часто случаются сливы и в каком соотношении они к прибыли (если рассматривать слив относительно первоначального депозита?

[sev_kavkaz]

Вообще это получается если по тренду торгуешь и вовремя остановиться а так слил где то 50% от нач депо, а максимум был в плюсе +250%к нач депо ,в течении месяца и ли полтора успел поднять и слить...