Comments | milabelaruskaia: День второй

milabelaruskaia

День второй

Sep 28, 2010 09:08

У меня получаются какие-то утренние обзоры.

( Read more... )

Comments 5

(The comment has been removed)

прошу не придираться к выражениям! milabelaruskaia September 28 2010, 06:44:26 UTC

т.к. я пока называю некоторые вещи и понятия не так, как их правильно называть, а так, как мне этого хочется! Профит фактор при тестировании торговых систем означает отношение суммарного проигрыша к суммарному выигрышу. Но,если его рассматривать в разрезе одной сделки, тогда это будет отношение стопа к профиту. Хороший профит-фактор, естессно, - это когда профит в разы превышает стоп. Вот это и имею ввиду под профит-фактором.

good_trade September 28 2010, 22:26:23 UTC

Подумай чем ты готова пожертвовать ради того что бы научиться торговать.
Верь в себя даже когда руки начнут опускаться и захочется бросить это дело..

P.S. Лучше брось сразу, если не готова страдать, будет очень тяжело

Удачи...

Есть такая система ichechet September 29 2010, 09:02:33 UTC

Очень простая. Видим последнюю белую свечку - входим наверх. Видим черную - входим вниз. Таким нехитрым образом бессистемно тестируются различные индикаторы на предмет их устойчивости. Задача таких тестов понять, как индикатор будет отрабатывать "случайный вход". К сожалению, если использовать данную технику не в тестах, а на практике, то слив обеспечен.

Re: Есть такая система milabelaruskaia September 30 2010, 11:31:35 UTC

т.е., если использовать такую систему для проверки на исторических данных, то работает она неплохо, а если на реале - слив. С чем это связано, с тем, что история не повторяется вообще или с тем, что какие-то параметры индикаторов были подогнаны?

Тесты индикаторов ichechet September 30 2010, 13:28:33 UTC

Давайте представим, что вы придумали индикатор. Даже можете объяснить его физический смысл. Но ведь его надо проверить! Для этого нужно определить, на самом ли деле он показывает то, что нужно и насколько он устойчив? Для этого и берется система "случайных входов". Чтобы она не была уж совсем случайной, то вводим такое вот "дурацкое" правило. На тестах система без индикатора будет показывать, в основном, отрицательные значения. Когда вводим индикатор, то значения должны улучшиться. Это будет означать, что даже в такой сливной системе индикатор будет пытаться что-то исправить. Эдакая война с ветряными мельницами имени Дона Кихота.

Задача теста индикатора - не прибыльная ТС, а ответ на вопросы. Если индикатор устойчив и улучшает систему, то можно его вводить в нормальную ТС.