новый формат передачи данных СМЕ и чем он нам грозит

[mirus_lana]

Собственно, принцип протокола старый, и для нас, смертных, сводится к одному критичному для многих параметру.

Агрегированные тики.

Если ваша стратегия к ним не чувствительна, читать далее не нужно. Велика вероятность того, что вы уже сейчас используете склеенный тиковый поток, и ничего из нововведений вас не затронет. К слову, до 2009 этот формат

Comments

[trendphil]

Свет, с решением все понятно, а вот в чем идея заключается такого решения? Зачем это делается? Легенда известна?

[mirus_lana]

Приветствую, к сожалению, нет, нет никаких приемлемых объяснений. От СМЕ идет только "улучшенное низколатентное решение", от всех остальных- комментарий о том, что все вернется в 2009.

[trendphil]

"низколатентное" - а не шаг ли это против HFT и на встречу низколатентникам? ... то есть, регулятор ослабляет влияние "перехватчиков" заявок и пытается компенсировать задержки по обмену состоянием заявок с биржами-коллегами на инструменте?

[mirus_lana]

Сложно сказать, что их подвигнуло вернуться. Я до сих пор не могу понять логику отсутствия начально маржи на сайте биржи, например, и никому из них не докажешь, что она нужна :)
Я думаю, все приспособятся. Поставят декодеры у биржи, будут их продавать. Будет новая ниша.

[mvrum]

Вроде понятно наполовину, сравнить правда не с чем. Пакет MDP 3.0 наверно стал больше 1420 bytes, это только для полезной информации. Помимо полезной информации должна быть ещё и служебная информация в протоколе, которая тоже занимает биты и основная её цель обезопасить полезную информацию и улучшить пропускную способность. Это всё равно, что сравнить большой транспорт на большой скорости с маленькой телегой, которая медленно едет.

[mirus_lana]

добрый день! подробно можно почитать вот здесь: http://www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/CME+MDP+3.0+Market+Data, и, если нужно, сравнить с предыдущим форматом FIX/FAST http://www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/CME+Globex+Legacy+Market+Data

[anonymous]

Светлана, проясните пожалуйста. Как это повлияет на кластерные графики? Например на 1 минутку? Если например в пакет помещается 5 контрактов. Прошли они все по разным ценам, но так как мы получаем пакет, что мы увидим? Что по последней цене прошло 5 контрактов?

[mirus_lana]

добрый день, если вы не отфильтровываете для кластеров тики определенного размера, их объем поменяться не должен (в целом горизонтальный объем никак не затронут).