А я вот на что обращаю внимания: профит фактор, еквити визуально, и количество годов\кварталов\месяцев\недель в +\- .Сравниваю обычно по макс просадке при одинаковом сайзе.
Кажется неправильным оценивать статистику систем переменным лотом, надо все рассчитывать на 1 контракт. Когда включаете критерий Келли - вы подгоняете под прошлые данные, у вас не так много сделок чтобы пользоваться подобной оптимизацией. Или когда оптимизируете портфель из систем в попытке выбрать веса каждой, это перебор, подгонка под историю.
>> Если у нас есть улучшение - тем более гуд, значит наша идея наоборот лучше работает на неочевидных таймах. Если получаем ухудшение - тут есть 2 варианта
Сдвиги по времени - хорошая фишка, но правильная стратегия должна зарабатывать на всех сдвигах, если при сдвиге на 5 минут она сливает, можно сделать определенные выводы... Я бы такую не стал торговать
На 1 контракт я не могу. У меня позиция в базовой системе меняется непрерывно. У меня нет входов и выходов. Есть текущая позиция и все. И я не согласен все равно с этим подходом. Правильнее брать тогда "без плечей". Просто на свой депозит. А то сравнить газик и индекс тупо не получится. Хотя это почти одно и то же =)
Я и написал, если со сдвигами вы получаете едж - 2 варианта. Либо прогодали(написал возможные причины) - либо у вас получился грааль. У меня пока граалей не было, но вдруг. Все может быть.
А по Келли - конечно если у вас 20 сделок - оценить не выйдет, тут я согласен. У меня около 500 минимум - по моему адекватная оценка выходит.
По поводу подгонки по перебору - ровно это я и сказал в конце. А какие есть другие варианты когда у вас 3 рабочие стратегии? Но все же разные по заплечеванности и шарпу. Я бы и сам рад послушать, потому что тут ничего не придумал.
1 - все верно именно с его постов моя система и начиналась =) 2 - тоже верно. Никто не торгует беря полное Келли. Только самоуверенные типы =) Ессно, надо сильно перестраховываться в этом вопросе. И все равно даже с полу-Келли или четверть Келли просадки могут быть огромные. Келли не решает вопрос просадок никак. Ну и я, собственно, тоже забил на параметр просадка - потому что он не показателен и легко может быть превышен не нарушая основу стратегии. Только для психологического комфорта его смотрю, а в плане решения пытаюсь убрать с виду.
3 - Думаю так лучше, согласен. Надо самому попробовать, а то какие то методы "на коленке" пока.
Думал, что для наших индексов придётся делать 20 систем (10 инструментов отдельно день и вечер). Теперь, думаю, идея с диверсификацией по параметрам хорошая. Систем должно быть 60 минимум. Работы непочатый край.
И не говори =) Я вот в математику ударился, пока. Тоже работы хоть отбавляй появилось напрямую не связянной с трейдингом и нахождением факторов. Зато, надеюсь, связанной с надежностью и устойчивостью.
Re: надежностью и устойчивостьюmtc_fisherNovember 18 2013, 11:54:18 UTC
та не - пока совсем азы =) Тер вер + статистика + всякие книжки по рядам чатаю и работу с ними. Пытаюсь понять как моя система вообще работает =) И че улучшить в этом плане можно.
Comments 16
А я вот на что обращаю внимания: профит фактор, еквити визуально, и количество годов\кварталов\месяцев\недель в +\- .Сравниваю обычно по макс просадке при одинаковом сайзе.
Reply
Когда включаете критерий Келли - вы подгоняете под прошлые данные, у вас не так много сделок чтобы пользоваться подобной оптимизацией. Или когда оптимизируете портфель из систем в попытке выбрать веса каждой, это перебор, подгонка под историю.
>> Если у нас есть улучшение - тем более гуд, значит наша идея наоборот лучше работает на неочевидных таймах. Если получаем ухудшение - тут есть 2 варианта
Сдвиги по времени - хорошая фишка, но правильная стратегия должна зарабатывать на всех сдвигах, если при сдвиге на 5 минут она сливает, можно сделать определенные выводы... Я бы такую не стал торговать
Reply
И я не согласен все равно с этим подходом. Правильнее брать тогда "без плечей". Просто на свой депозит. А то сравнить газик и индекс тупо не получится. Хотя это почти одно и то же =)
Я и написал, если со сдвигами вы получаете едж - 2 варианта. Либо прогодали(написал возможные причины) - либо у вас получился грааль. У меня пока граалей не было, но вдруг. Все может быть.
А по Келли - конечно если у вас 20 сделок - оценить не выйдет, тут я согласен. У меня около 500 минимум - по моему адекватная оценка выходит.
По поводу подгонки по перебору - ровно это я и сказал в конце. А какие есть другие варианты когда у вас 3 рабочие стратегии? Но все же разные по заплечеванности и шарпу. Я бы и сам рад послушать, потому что тут ничего не придумал.
Reply
Reply
2 - тоже верно. Никто не торгует беря полное Келли. Только самоуверенные типы =) Ессно, надо сильно перестраховываться в этом вопросе. И все равно даже с полу-Келли или четверть Келли просадки могут быть огромные. Келли не решает вопрос просадок никак. Ну и я, собственно, тоже забил на параметр просадка - потому что он не показателен и легко может быть превышен не нарушая основу стратегии. Только для психологического комфорта его смотрю, а в плане решения пытаюсь убрать с виду.
3 - Думаю так лучше, согласен. Надо самому попробовать, а то какие то методы "на коленке" пока.
Софт - C# и екселька. Все самописное.
Reply
Теперь, думаю, идея с диверсификацией по параметрам хорошая.
Систем должно быть 60 минимум.
Работы непочатый край.
Reply
Reply
?
ТАУ - цветочки :)
Reply
Reply
Leave a comment