Основы торговли от Резвякова
По просьбе страждущих трейдеров Саша Резвяков написал методичку.
С его разрешения начинаю выкладывать в этом посте - по мере причесывания и добавления буду обновлять.
Итак, проблема в том, что большинство обычно путает непосредственно точку входа и определение ситуации на рынке, при которой стоит входить в сделку или не стоит, а если и стоит, то в каком направлении. А точки входа везде будут одинаковые, причём как в одну, так и в другую стороны.
Думаю, что ни у кого уже не вызывают сомнения следующие постулаты (это я всегда объясняю, показываю и доказываю на семинаре):
- на ликвидном рынке цена всегда изменяется волнами - так было, есть и будет всегда;
- последовательность максимумов и минимумов волн образует тренды (всего есть 9 вариантов: растущий тренд, падающий тренд и ещё 7 вариантов боковика); простая последовательность повышающихся, понижающихся свечек или свечек с одинаковыми максимумами и минимумами трендом не является - тренд всегда состоится из волн, волна в направлении растущего или падающего тренда называется волной тренда (роста или падения), волна против тренда называется откатом или коррекцией; в боковике коррекций (откатов) нет, только волны роста или падения;
- любой тренд всегда является частью волны или целой волной тренда большего периода времени (долгосрочного), также как любой тренд состоит и множества волн меньшего периода времени (краткосрочного);
- вероятность продолжения тренда всегда выше вероятности его смены;
- идеальная картинка - когда краткосрочный тренд (для нас это просто шум, но на нём мы входим) совпадает со среднесрочным (на нём мы работаем, то есть берём цель) и с долгосрочным (это увеличивает размер цели, повышает вероятность её взять и даёт возможность позволить прибыли течь дальше, брать больше, чем размер цели);
- если соединить линиями последовательно все максимумы волн и все минимумы волн, то получаем каналы или коридоры; эти каналы не идеально ровные, они могут изгибаться, расширяться и сужаться, менять направление - это просто немного другой взгляд на волны, только и всего.
Идеальная картинка рынка.
На дневном (или посессионном) графике:
- чёткий тренд, например растущий... то есть максимумы и минимумы волн везде выше предыдущих;
- тренд имеет очень хорошую силу, то есть, все максимумы и минимумы находятся выше простой средней (например, с периодом 22 на дневном графике, то есть в сравнении со средней ценой за последний месяц или с периодом 44 на посессионном)... такую картинку мы наблюдаем сейчас (на самом деле среднюю на дневном я не очень-то смотрю, но чтобы как-то систематизировать, она как раз подходит);
- текущее положение цены в этом растущем тренде - у нижней границы коридора; то есть прошла какая-то коррекция и цена показала признаки разворота, в идеале - отскочила от нижней границы коридора и появилась свечка с максимумом и минимумом выше макс. и мин. предыдущей свечки;
- коррекция, протекавшая до разворота, была в виде боковика или с очень небольшим сползанием... свечки на волнах роста явно резче и больше по сравнению со свечками на волне коррекции.
На внутридневном (пятиминутном графике):
- чёткий тренд, совпадающий по направлению с дневным... то есть, для растущего тренда все максимумы и минимумы волн выше предыдущих... этот тренд начался ещё на предыдущих торговых сессиях;
- тренд имеет очень хорошую силу, то есть, все максимумы и минимумы находятся выше простой средней с периодом 157 (то есть в сравнении со средней ценой за последний торговый день);
- текущее положение цены в этом растущем тренде - у нижней границы коридора;
- коррекция, протекавшая до разворота, была в виде боковика или с очень небольшим сползанием... волны роста явно резче по сравнению с ними;
- открытие текущей торговой сессии имело признаки ударного дня... то есть открытие близко или равно минимуму дня.
- в стакане против тренда очень мало заявок, существенно меньше обычного… то есть даже незначительные покупки будут вызывать резкое изменении цены в сторону растущего тренда.
И вот тут и ждём точку входа.
Всё остальное так или иначе снижает вероятность взятия цели. Это:
- на дневном графике боковик или вообще непонятки;
- на дневном графике тренд есть, но недостаточной силы (средняя пересекается);
- текущее положение цены - в середине коридора или у верхней границы (для лонга);
- разворот перед этим произошёл не у нижней границы, а немного пробив её (признаки замедления тренда) или выше неё (возможно, это признаки ускорения тенденции, а возможно просто ложная точка);
- по характеру движения цены предыдущая коррекция была в виде очень резкого отката;
- на пятиминутках боковик или вообще непонятки;
- на пятиминутках растущий или падающий тренд, но недостаточной силы (средняя в периодом 157 пересекается);
- текущее положение цены на внутридневном тренде - в середине коридора или у верхней границы для лонга или нижней для шорта;
- коррекция, протекавшая перед точкой входа, была в виде очень сильного отката;
- открытие текущей торговой сессии не было ударным… то есть чёткого намерения о направлении движения на открытии у цены не было… сначала дёрнулись в одну сторону, затем в другую;
- открытие было ударным, но с очень экстремальным движением… чем больше движение, тем выше становится вероятность отката.
Вот… все эти признаки так или иначе ухудшают картинку. Чем больше таких признаков - тем вероятность хуже. Самый плохой вариант - когда все эти признаки вместе, то есть имеем самый ужасный вариант для входа в данном направлении.
Разумеется, идеальная картинка бывает редко… и глупо сидеть и ждать только её, тем более, что там тоже может с лёгкостью сорвать по стопу, потому что рынку на все эти тренды, волны, коридоры пофигу и он может запросто менять направление… а вход в самом ужасном месте может запросто позволить взять цель. Тут весь вопрос только в вероятностях. Поэтому, «идеальную» ситуацию пропускать нельзя никогда… в плохую лучше никогда не ввязываться. А все промежуточные варианты каждый для себя определяет сам. У меня это зависит от исполнения моей месячной цели: если у меня по итогам за месяц ещё ноль или уже небольшой убыток - только самые лучшие точки. Если уже есть хорошая прибыль или даже перевыполнение цели - то можно себе позволить входить где угодно.
Хотя в последнее время я уже перестал привязывать цель к месяцу. В этом есть свои плюсы, например, не «сносит крышу» от очень больших процентов в хорошие месяцы. Взял цель стандартную - дальше новый этап, с новыми процентами. И только после окончания месяца всё сводится в одну единую таблицу за месяц.
Весь анализ рынка должен занимать секунд 10-15, не больше... да и чего там большего смотреть то? Всего два графика, возможно с прочерченными коридорами (а можно и без них, по волнам всё понять). И никогда на рынке ничего не изменится - всегда будут волны, вероятность продолжения тренда всегда будет выше вероятности его смены, самым лучшем направлением входа всегда будет вход по локальному тренду, совпадающему с долгосрочным, а самым лучшим местом входа будет вход после начавшегося разворота у минимума волны (то есть недалеко от нижней границы коридора) для лонга и у максимума волны ( то есть недалеко от верхней границы коридора) для шорта. Причём шорт обычно предпочтительнее лонга - падаем куда быстрее и веселее, чем растём, на эмоциях, на панике, откаты по размерам меньше, а движения больше. Ну и стоимость контракта падает, ГО снижается и на полученную вариационку можем открыть большее количество контрактов, чем при лонге. То есть легче пирамидиться.
Дальше остаётся только дождаться точку входа.
Есть три типа точек входа:
1. На пробитии чего либо (уровня, средней, линии тренда и т.п.);
2. На минимуме максимуме волны (та, которую мы обычно и используем);
3. На открытии сессии или закрытии (в надежде на ударную сессию).
С его разрешения начинаю выкладывать в этом посте - по мере причесывания и добавления буду обновлять.
Итак, проблема в том, что большинство обычно путает непосредственно точку входа и определение ситуации на рынке, при которой стоит входить в сделку или не стоит, а если и стоит, то в каком направлении. А точки входа везде будут одинаковые, причём как в одну, так и в другую стороны.
Думаю, что ни у кого уже не вызывают сомнения следующие постулаты (это я всегда объясняю, показываю и доказываю на семинаре):
- на ликвидном рынке цена всегда изменяется волнами - так было, есть и будет всегда;
- последовательность максимумов и минимумов волн образует тренды (всего есть 9 вариантов: растущий тренд, падающий тренд и ещё 7 вариантов боковика); простая последовательность повышающихся, понижающихся свечек или свечек с одинаковыми максимумами и минимумами трендом не является - тренд всегда состоится из волн, волна в направлении растущего или падающего тренда называется волной тренда (роста или падения), волна против тренда называется откатом или коррекцией; в боковике коррекций (откатов) нет, только волны роста или падения;
- любой тренд всегда является частью волны или целой волной тренда большего периода времени (долгосрочного), также как любой тренд состоит и множества волн меньшего периода времени (краткосрочного);
- вероятность продолжения тренда всегда выше вероятности его смены;
- идеальная картинка - когда краткосрочный тренд (для нас это просто шум, но на нём мы входим) совпадает со среднесрочным (на нём мы работаем, то есть берём цель) и с долгосрочным (это увеличивает размер цели, повышает вероятность её взять и даёт возможность позволить прибыли течь дальше, брать больше, чем размер цели);
- если соединить линиями последовательно все максимумы волн и все минимумы волн, то получаем каналы или коридоры; эти каналы не идеально ровные, они могут изгибаться, расширяться и сужаться, менять направление - это просто немного другой взгляд на волны, только и всего.
Идеальная картинка рынка.
На дневном (или посессионном) графике:
- чёткий тренд, например растущий... то есть максимумы и минимумы волн везде выше предыдущих;
- тренд имеет очень хорошую силу, то есть, все максимумы и минимумы находятся выше простой средней (например, с периодом 22 на дневном графике, то есть в сравнении со средней ценой за последний месяц или с периодом 44 на посессионном)... такую картинку мы наблюдаем сейчас (на самом деле среднюю на дневном я не очень-то смотрю, но чтобы как-то систематизировать, она как раз подходит);
- текущее положение цены в этом растущем тренде - у нижней границы коридора; то есть прошла какая-то коррекция и цена показала признаки разворота, в идеале - отскочила от нижней границы коридора и появилась свечка с максимумом и минимумом выше макс. и мин. предыдущей свечки;
- коррекция, протекавшая до разворота, была в виде боковика или с очень небольшим сползанием... свечки на волнах роста явно резче и больше по сравнению со свечками на волне коррекции.
На внутридневном (пятиминутном графике):
- чёткий тренд, совпадающий по направлению с дневным... то есть, для растущего тренда все максимумы и минимумы волн выше предыдущих... этот тренд начался ещё на предыдущих торговых сессиях;
- тренд имеет очень хорошую силу, то есть, все максимумы и минимумы находятся выше простой средней с периодом 157 (то есть в сравнении со средней ценой за последний торговый день);
- текущее положение цены в этом растущем тренде - у нижней границы коридора;
- коррекция, протекавшая до разворота, была в виде боковика или с очень небольшим сползанием... волны роста явно резче по сравнению с ними;
- открытие текущей торговой сессии имело признаки ударного дня... то есть открытие близко или равно минимуму дня.
- в стакане против тренда очень мало заявок, существенно меньше обычного… то есть даже незначительные покупки будут вызывать резкое изменении цены в сторону растущего тренда.
И вот тут и ждём точку входа.
Всё остальное так или иначе снижает вероятность взятия цели. Это:
- на дневном графике боковик или вообще непонятки;
- на дневном графике тренд есть, но недостаточной силы (средняя пересекается);
- текущее положение цены - в середине коридора или у верхней границы (для лонга);
- разворот перед этим произошёл не у нижней границы, а немного пробив её (признаки замедления тренда) или выше неё (возможно, это признаки ускорения тенденции, а возможно просто ложная точка);
- по характеру движения цены предыдущая коррекция была в виде очень резкого отката;
- на пятиминутках боковик или вообще непонятки;
- на пятиминутках растущий или падающий тренд, но недостаточной силы (средняя в периодом 157 пересекается);
- текущее положение цены на внутридневном тренде - в середине коридора или у верхней границы для лонга или нижней для шорта;
- коррекция, протекавшая перед точкой входа, была в виде очень сильного отката;
- открытие текущей торговой сессии не было ударным… то есть чёткого намерения о направлении движения на открытии у цены не было… сначала дёрнулись в одну сторону, затем в другую;
- открытие было ударным, но с очень экстремальным движением… чем больше движение, тем выше становится вероятность отката.
Вот… все эти признаки так или иначе ухудшают картинку. Чем больше таких признаков - тем вероятность хуже. Самый плохой вариант - когда все эти признаки вместе, то есть имеем самый ужасный вариант для входа в данном направлении.
Разумеется, идеальная картинка бывает редко… и глупо сидеть и ждать только её, тем более, что там тоже может с лёгкостью сорвать по стопу, потому что рынку на все эти тренды, волны, коридоры пофигу и он может запросто менять направление… а вход в самом ужасном месте может запросто позволить взять цель. Тут весь вопрос только в вероятностях. Поэтому, «идеальную» ситуацию пропускать нельзя никогда… в плохую лучше никогда не ввязываться. А все промежуточные варианты каждый для себя определяет сам. У меня это зависит от исполнения моей месячной цели: если у меня по итогам за месяц ещё ноль или уже небольшой убыток - только самые лучшие точки. Если уже есть хорошая прибыль или даже перевыполнение цели - то можно себе позволить входить где угодно.
Хотя в последнее время я уже перестал привязывать цель к месяцу. В этом есть свои плюсы, например, не «сносит крышу» от очень больших процентов в хорошие месяцы. Взял цель стандартную - дальше новый этап, с новыми процентами. И только после окончания месяца всё сводится в одну единую таблицу за месяц.
Весь анализ рынка должен занимать секунд 10-15, не больше... да и чего там большего смотреть то? Всего два графика, возможно с прочерченными коридорами (а можно и без них, по волнам всё понять). И никогда на рынке ничего не изменится - всегда будут волны, вероятность продолжения тренда всегда будет выше вероятности его смены, самым лучшем направлением входа всегда будет вход по локальному тренду, совпадающему с долгосрочным, а самым лучшим местом входа будет вход после начавшегося разворота у минимума волны (то есть недалеко от нижней границы коридора) для лонга и у максимума волны ( то есть недалеко от верхней границы коридора) для шорта. Причём шорт обычно предпочтительнее лонга - падаем куда быстрее и веселее, чем растём, на эмоциях, на панике, откаты по размерам меньше, а движения больше. Ну и стоимость контракта падает, ГО снижается и на полученную вариационку можем открыть большее количество контрактов, чем при лонге. То есть легче пирамидиться.
Дальше остаётся только дождаться точку входа.
Есть три типа точек входа:
1. На пробитии чего либо (уровня, средней, линии тренда и т.п.);
2. На минимуме максимуме волны (та, которую мы обычно и используем);
3. На открытии сессии или закрытии (в надежде на ударную сессию).