Трендследящие стратегии (основанные на скользящих средних)

[nakhusha]

Этот пост будет отдушиной для спекулянтов.

Компания Newfound Research занимается исследованием рыночных моделей.

У них я нашел завлекающую картинку на трендследящую стратегию.

Comments

[at6]

Они там в статье предлагают диверсификацию, как некую защиту от неудачно выбранного параметра системы.

Тем не мене, гораздо хуже будет, если система перестанет генерировать дополнительную доходность при любых параметрах, а её хороший результат в прошлом - результат data mining (по каким-то причинам возникшая аномалия, которая не будет повторяться в будущем, или будет проявляться гораздо реже, с худшими характеристиками и т.д.). Мне кажется, с этой стороны гораздо больше рисков, чем отдельный риск выбора неудачного параметра системы.

P.S. Только вчера прочитал статью Ignored Risks of Factor Investing у ResearchАffiliates почти на эту тему, мне понравилось...