CAPM

[nzak]

Кто-нибудь, объясните, почему коника в модели Марковницы (или как её там) симметрична относительно
горизонтальной прямой через вершину..
Только без формул, а интуитивно! С формулой я и сам могу.. :-)
И вообще, имеет ли Марковница интуитивное обоснование?...

Comments

[ex_terrible]

парабола потомушто
а парабола - потомушто нормальное распределение
особо глубокого смысла нет

Это неправильный ответ)

[nzak]

Параболу я могу и несимметрично горизонтальной оси нарисовать. И распределение не обязательно нормальное.

Re: Это неправильный ответ)

[ex_terrible]

1) симметрично прямой, параллельной оси x. я думал, ты именно это имеешь в виду
2) не обязательно, согласен. второй случай когда парабола - когда юзеры смотрят только на ожыдание и дисперсию - имхо ещо более техничен

я собстнно про то, что парабола получается только при технических предположениях и никакого экономического смысла в парабольности и симметричности нет. конешно, в моих формулировках ещо дохуя недочётов, но если охота поиграть в игру "давайте доебемсо до формулировки" то я сейчас не в форме.

Re: Это неправильный ответ)

[nzak]

в модели либо гипер либо парабола в зав от системы координат, но это не важно, важно, что кривая симметрична относительно горизонтальной прямой и вопрос, имеет ли это под собой экономическое основание..

[chertosha]

Вообще множество портфелей ограничено, и шортить либо инвестировать приходится в разных условиях
так что забей как на красивые кривые, так и на симметрию, нету их на самом деле

[ex_terrible]

вот я и говорю - результат технических предположений