Ставка на отложенные ордера
Торговая система подробно описана автором тут http://www.gelium.net/forex-menu/trading/343-create-trading-system.
Смысла переписывать ее основы, не вижу. Пока же опишу только то, что меня смущает в данной торговой системе по результатам анализа данной тс за ноябрь. Может, при дальнейшем анализе (за другие периоды) я приду к иным выводам, поэтому в любом случае предлагаю каждому думать своей головой (универсальное средство).
Меня пока смущает то, что автор при оптимизации торговой системы применил некие среднестатистические данные для расчета значений tp и sl и генетический алгоритм, результаты работы которых не позволяют применить данную стратегию на других валютных парах, и по этой причине рождают некоторое недоверие к ней. Я напомню, что система была протестирована автором на довольно продолжительном промежутке времени (9 лет), сама по себе логически обоснована. В своем же небольшом исследовании я попытаюсь провести оптимизацию без всяких среднестатистических и усредненных данных, которые не позволяют учитывать существующую именно в данный момент динамику курса валют (включая волатильность)
Пока (на мой взгляд) система жизнеспособна. В каждой новой теме я буду пытаться осветить как можно больше сделок, включая различные валютные пары, за один промежуток времени (месяц). В конце каждой темы буду приводить результаты сделок по итогам за месяц в интерпретации автора и в своей интерпретации. Буду не против услышать мнения о тс других пользователей.
Результаты работы системы за ноябрь 2009г. Пара GBP/USD.
Для начала хотела бы заметить, что работа генетического алгоритма позволила автору исключить из системы следующие экстремумы (помечены галочками):
И т.д. Т.е., говоря другими словами, некий генетический алгоритм включился в работу по анализу эффективности тех или иных сигналов на вход и... пришел к выводу, что фракталы, помеченные на скринах, дают не самые лучшие входы. Но, уж извините и позвольте не согласиться! С другой стороны, способствовала ли работа генетического алгоритма исключению какого-либо числа не слишком привлекательных сигналов из общего числа всех? Смотрим на скрины. В нижеприведенных скринах я пометила те фракталы, пробой которых не слишком впечатлял своей прибыльностью:
Т.е., там, где, наконец, после долгого пребывания на заборе, система дает возможность выставить очень даже результативный ордер на пробой фрактала, генетический алгоритм его резко убирает из списка возможных претендентов на пробой. Зато генетический алгоритм ничего не имеет против того, чтобы войти в сделку на пробой тех фракталов, которые уж точно бы глаза не видели на всех этих скринах. Оптимальное соотношение стопа к профиту у автора выявлено результатами статистической обработки данных. Отсюда и 92 пункта профита на 66 стопа. И это, между прочим, речь мы ведем о торговле на дневных таймфреймах, где большую часть времени Вы итак проводите на заборе в ожидании очередного сигнальчика, появление которого, к сожалению, не радует своей назойливостью. Итак, у меня следующие мысли по поводу системы:
•1. Пересмотреть стопы и профиты;
•2. Поразмыслить о преимуществах системы (дает ли она их вообще, и в каком месте?);
•3. Рассмотреть пробой каждого фрактала (по определению Вильямса для фрактала важно только наличие двух баров слева и двух баров справа с более высокими низами или с более низкими верхами).
Начну исследование с конца, т.е. с последнего фрактала. Дневной т/ф:
По системе автора следовало бы поставить следующий ордер (будем рассматривать результаты системы без спрэда, т.к. спрэд отнимать мне в тягость, а в сработавших в плюс ордерах цена уходила существенно за тейкпрофит): Sell 6460-2=6458 sl 6458+66= 6524 tp 6458-92=6366 Ордер сработал в плюс в тот же день, т.е. +92пункта. Скажем, при уровне риска в 12% (экстремальный риск для крупных капиталов), у нас получается заработок где-то 92*12/66 = + 16,73 % к сумме первоначального депо. Что ж, за один день очень даже неплохо. Данную прибыль мы бы получили 27.11, а прошлый сигнал возник 16.11.09. Ну что ж, тоже неплохо, особенно если сигналы будут возникать хотя бы один раз в месяц. А теперь давайте посмотрим на то, что предлагает нам сам график цены, без лишней статистики. Итак, переключаемся на т/ф м5 и видим следующую картину в момент пробоя:
В первый раз цена пробивает уровень, но, пробежав расстояние, равное стопу, возвращается к уровню. Думаю, можно ставить в б/у при достижении этого расстояния. Во второй раз цена телом пробила уровень и опять можно было выставить отложенник на ее лоу, но следующая свеча его не пробила. Такой сценарий мне неинтересен, т.к. движение не возникло, а возникла консолидация. Я же рассчитываю на движение. Отложенник лучше в таком случае снять. В третий раз цена пробила указанный уровень и достигла района 700%. Смотрим дальше (а точнее раньше). 16/11/09 у нас бы сработал отложенник по цене 6840. Картина на дневном совсем не впечатляет. Хотя все по-плану: семь свечей влево и две вправо не имеют более высокого хая по отношению к фракталу с хаем в 6840 (я все правильно понимаю с отсчетом свечей?). Генетический алгоритм бы одобрил данную торговую операцию. Взглянем на М5:
Ну, вот она - сильная бычья свеча (еще и обрезанная сверху) «длинный день», так бы назвали ее в стране восходящего солнца. Коварная свеча! С одной стороны она означает, что прорван некий уровень, однако совершенно не отвечает на вопрос, было ли это бычья победа или просто сработали отложенники. Здесь я верю в предназначение системы и в ее логическое обоснование. Ну, хоть какое-то отличие в движении цены именно в этот момент, т.е. при прорыве, в сравнении с тем, что было до этого. По тому, как разрешилась ситуация, все коварство «длинных дней» налицо: лось, как ни крути! Итак, итоги: Buy 6842 sl 6776 tp 6934. Sl - 66 пунктов, т.е. - 12% депо. Предыдущий экстремум 6691 прорвало 09/11/09, т.е. тоже в этом месяце. На М5 опять «длинный день».
профит в отношении к стопу составил чуть более 300%: Buy 6693 sl 6627 tp 6785 Итог + 92 пипса, т.е. + 16,73% При этой же сделке должен был сработать и другой отложенник по хаю 6740. Не знаю, что с ним делать? Автор не указал насчет этого ничего, возможно, нужно действовать по общему принципу: оставлять ордера более выгодные: бай 6742 стоп 6676 профит 6834 итог +92 пипса. . + 16,73% Т.к. итог положительный, сделку оставляю, потом посмотрим, как будут работать два ордера вместе на истории. На М5 видно, что соотношение достигнутого профита к уровню стопа, выставленного по значениям экстремумов свечи, пробившей уровень, чуть более 300%.
За ноябрь, таким образом, было заключено 4 сделки со следующими итогами (по системе автора):
•1. 1) +16,73%
•2. 2) -12%
•3. 3) +16,73%
•4. 4) +16,73%
Т.е. 38,19% в общем итоге
По моему анализу пятиминутного т/ф, прибыльность сделок по отношению к стопу составила:
•1. 1) б/у, +700%
•2. 2) - 100%
•3. 3) +300%
•4. 4) +300%
При расчете данных результатов были учтено, что к цене покупки следует прибавить размер спрэда (у меня 4 пипса)+1 пипс, а от цены продажи отнять 1 пипс. В том числе и к/от стопов. 1 пипс - это защита от пьяного водителя (если читали книжку Вильямса)... ха-ха.... Хотя, иногда реально помогает, по моему опыту ;)
При детальном анализе всех сделок на М5 пока выяснились следующие моменты для оптимизации торговой системы:
•1. - Оптимальным уровнем стопа пока оставляю значение лоу/хай пятиминутной свечи (к экстремумам прибавляю/отнимаю спрэд +-1 пункт, как описала выше сразу перед этим абзацем), телом пробившей уровень дневного экстремума, т.к. это позволяет сохранить прибыльностью торговой системы, существенно уменьшив размер стопа; Отложенный ордер снимаю, если следующая свеча не продолжила движение (т.е. ордер не был открыт);
•2. - Вероятно, что при достижении расстояния, равного величине стопа, отложенного в направлении пробоя, сделку лучше всего перенести в б/у;
•4. - После пробоя уровней цена всегда проходит расстояние, равное 300% от уровня стопа, если бы он был поставлен по вышеописанным правилам (т.е. по лоу/хай пятиминутной свечи). Следовательно, пока данный уровень буду рассматривать как tp;
•5. - Во всех прибыльных сделках до момента прорыва дневного экстремума, цена на М5 пробивала значимый уровень, т.е. возможно момент входа в сделку перенести на более ранний период;
- При наличии свечи "длинный день" сделку лучше не открывать (пока в итогах этот момент не учтен), а дождаться следующего сигнала, или вообще не выставлять ордер
;•6. При небольшой статистике, пока имеющейся в моем распоряжении, цена может пройти уровень 2 раза (т.е. сработавших ордеров может быть 2), если использовать пятиминутный т/ф, однако пока не наблюдалось сделок, которые привели бы к прибыли после первого пробоя, сработавшего в убыток (у нас он сработал в б/у).
Следовательно, если рассчитывать на уровень риска в 12%, и использовать оптимизацию торговой системы, изложенную мною выше, то после пробоя четырех уровней мы бы имели:
•1) б/у, +36% (12%*3)
•2) -12%
•3) +36%
•4) +36%
Т.е. 96% в общем итоге (профит вычислила путем сложения перечисленных цифр, т.е. реальный профит будет больше, т.к. капитал, от которого исчисляется процент прибыли изменяется с каждой сделкой)