LETF,ETN- торговые стратегии за пределами опционов.

[option2012]

В свое время я писал о LETF как о специфическом активе. Обычный базовый актив смотрит на рынок, а LETF смотрит на обычный базовый актив и меняется по заданному алгоритму +1%/-1% или +1%/-3% и т.д

Comments

[optionanalyser]

Привет из настоящего Живущим_В_Будущем!
м.б. подскажешь цены к.н. ликвидных инструментов 23.11.2012? )))

Имхо, изложенное в посте - это просто арбитраж или парный трейдинг связанных инструментов.
Что мешает сделать по аналогии с тем, что показывал тебе по фьючам?
Историю качать умеем, визуализировать и сравнивать ряды тоже.
Имхо, должны получиться примерно такие же каналы и тренды.

[ext_521850]

LEFT не распадают - если вы видете что цены стали меньше, это разница между меданой и средним значением. У геометрического броуновского движения, и в других моделей цен, медиана меньше среднего значения. Это значит даже если мартингал, вероятность падения цены > 50%