Торговля волатильности : фьючерс VIX + опционы ES mini

[option2012]

Последнее время все больше внимания уделяю внимание покупке опционов, что раньше было просто неприемлимо

Comments

[ustas33]

Привет Борис!
Интересная идея.
Аналоги VIX есть, VSTOXX, VDAX, VFTSE.
Поищу, есть ли на них опционы.
ETF на них точно есть.
+ есть интерес корреляций между Euro Stoxx, DAX, FTSE и их волы :)

[option2012]

Добрый день!
Да, тема богатая на варианты.

[option2012]

посмотрел эти индексы, к сожалению они не торгуются, только как индикатор
а фьючерсы на них есть? тикер не знаете? VDAX,VFTSE - ?

[ustas33]

пока не нашел, гуглю

[ext_1748270]

Данные связки не будут в чистом виде торговаться ввиду разных площадок. Через API.

[ustas33]

опционы на SPX + VIX на одно же, на CBOE

[ext_521850]

Есть только 4 рынка волатильности кроме тех которые listed on CBOE -
VSTOXX (Европа) - futures & options
RTSVX (Россия) - futures only
VHSI (Гонконг) - futures only
VNKY or NKVI (Япония) - futures only

Ликвидность пока только в VIX & VSTOXX (Я недавно писал про volumes http://onlyvix.blogspot.com/2013/03/italian-volatility-index.html)

VDAX, VFTSE только индексы, futures нет и пока не планируют

[option2012]

Спасибо за информацию
А структура фьючерсов на VSTOXX подобна структуре на VIX или есть расхождения?
На DAX опционы ближе к теории, к Блеку-Шолесу, наверное и структура фьючерсов на VSTOXX ведет себя правильнее?
Но судя по вашей статье наоборот- более ломаная кривая.
Там баттерфляи на фьючерсах позволяют делать на европейской бирже?