Опционная топка, продолжение, ES mini

[option2012]

Продолжение старой и забытой темы "Опционная топка", проговоренной 2 года назад

Comments

[grekoption]

5 Апреля, в момент просадки, конструкции рынок упал. При падении рынка волатильность растет (для позиции - это хорошо), почему конструкция просела? Возможно полученный минус из-за хода актива перекрыл плюс по росту волатильности? Если рынок будет падать 3-4 дня подряд, так же, как сейчас растет какие могут быть последствия? В целом очень убедительно, и вполне интересно на глобальных/системных активах.

[option2012]

Там пока мало данных, позиции всего 3 дня.
Насчет 5 апреля пока точно сказать не могу, по графику потом все выравнялось в течении дня. Реально это могло заключаться в том, что ближние опционы подорожали быстрее и сильнее в деньгах, чем дальние, а дальние опционы более инерционны и они догнали

[optiontradersru]

Слишком большая разница по волатильности.
Это будет похоже на то, что вы пытаетесь протопить огромную печь всего лишь связкой сырых дров.

[ext_1540181]

Ну тогда можно сделать обратный вариант, купить ближнюю серию и продать дальнюю, большую по обьему, приблизительно выровнив края или центр по тете.

[option2012]

Да, там варианты открыты
Как вариант- выправлять конструкцию по дельте базовым активом или его заменой- SPY

[option2012]

Слишком большая разница между премиями опционов или между ыолвтильностью? Между волатильностью % разница небольшая

[optiontradersru]

Ну, там вроде около 3% было. Лично я бы не стал открывать.