Пока нужно всё осмыслить. Но что хотелось бы сказать, мне кажется такой подход очень верным. Последнее время стараюсь работать в этом ключе - выстраивать такой набор позиций, в котором краткосрочные инструменты находятся внутри долгосрочной. Многое мне кажется можно автоматизировать (коррекция позиции с определенным временным и дельта-шагом и т.п.). Многое нужно обдумать.
Пока экспериментирую. Из минусов - то, что действительно нужно всё считать руками - профиль не строится. Вопрос в том, насколько на практике эти результаты будут соответствовать. В общем, тема интересная, и если будут появляться мысли на этот счёт, с радостью бы почитал-подумал.
может быть расхождение надо подбирать, бектестить для быстрых индексов опционы поближе, для медленных подальше скорость веги, вомма кажется, тут имеет значение
Comments 5
Reply
Reply
В общем, тема интересная, и если будут появляться мысли на этот счёт, с радостью бы почитал-подумал.
Reply
Единственное, на вскидку - насколько скоррелированны вега и значение VIXX ?
Не может быть ситуации их сильного расхождения ?
Reply
надо подбирать, бектестить
для быстрых индексов опционы поближе, для медленных подальше
скорость веги, вомма кажется, тут имеет значение
Reply
Leave a comment