Итоги июня 2013

[option2012]

По итогам июня удалось почти выйти на состояние счета до провального апреля. Итог портфеля за июнь +8.97%, по SP500 -1.5%, хорошая получилась дивергенция

Comments

[r6171]

Отличный результат. Я продаю путы vxx с идеей горизонтального переноса в виде плана В

[option2012]

Результат хороший, спасибо.
Для VXX план B сверху на колах )) снизу- снижение волатильности

[r6171]

План В - вхождение проданных опционнов в деньги, т.е. сильное падение волатильности. А рост волатильности - это план А - ничего не делать:)

[vitsantal]

" IV выросло до 200%? Уже до 300% Да и хрен с ним ! На экспирацию IV равен нулю, поэтому ждем экспирации."

согласен, но есть два "но":
1.Может вырасти ГО.
2.Надо держать профиль, если против тебя БА идет и проданные опционы заходят в деньги, что опять же за собой влечет повышения ГО.

Поэтому все равно надо решать проблему как защищать проданные опционы (ролл, хедж и т.д.).

[option2012]

защита по ГО состоит в том, что возможное го просто надо закладывать сразу, скажем х3 для этого случая это предел
что касается профиля, то его по этому подходу как раз "держать" не надо
Профиль позиции это уже вторичное, производное знание, а равняться надо на первичное- где опционы, когда экспирация

[vitsantal]

не совсем вот это понял: "Профиль позиции это уже вторичное, производное знание, а равняться надо на первичное- где опционы, когда экспирация"

так профиль и показывает состояние дел на экспирацию

[option2012]

OptionVue как и другие программы показывает профиль 1)промежуточный 2)финальный на экспирацию
я про 1) говорю- производное знание и неточное к тому же
оперировать 2) проще