Итоги марта 2014

Apr 02, 2014 12:07

Итоги по марту умеренные-+4.4% по опционному портфелю против +1.44% по S&P500 ( Read more... )

xiv, тэта 1, тэта 2

Leave a comment

Comments 4

r6171 April 3 2014, 19:15:49 UTC
Борис, а какую доходность удается держать на управляемых счетах?

Reply

option2012 April 3 2014, 20:15:17 UTC
К сожалению на управляемых счетах все скромнее.
За прошлый год 5-15% годовых

Reply


r6171 April 3 2014, 20:26:07 UTC
А почему? Деньги слишком большие или рук не хватает? Даже без коротких сделок маловато.

В последнее время неплохо дает фьючерсный виксовый спред, только я делаю не 2 к 1, а 4 к 3. Стараюсь купить в нижней части диапазона, а получив 500 долларов, закрываюсь. Сейчас пробую максимизировать прибыль, закрывая по частям - превращая его в спред 3 к 3 (зафиксировав прибыль по лишнему проданному). По-моему, риски очень ограничены - годится для клиентских денег, однозначно.

Reply


r6171 April 5 2014, 14:52:48 UTC
Одно замечание - у путов виксовых нет временной стоимости.
А у колов - есть

Reply


Leave a comment

Up