-
Подразумеваемая волатильность 2 (IV2)
Долгая практика работы с опционной конструкцией типа опционной змеи или A-B-C-D или A-B-C, которые по сути своей представляют собой сложный вариант продажи опциона с хеджированием, в декабре 2013 на нефти в очередной раз показала простую вещь ( Read more... ) -
Итоги декабря 2013
Всех с Новым 2014 годом ( Read more... ) -
Итоги ноября 2013
Итоги ноября довольно скромные с +2.08% против 2.8% S&P500, но полученные знания вполне приличные ( Read more... ) -
VIX: игры на кривой опционов
Торгуя на фьючерсных спредах начал замечать дополнительные возможности для торговли ( Read more... ) -
Итоги октября 2013
По итогам октября +5.45%, SP 500 немного отстал с результатом +4.46 ( Read more... ) -
Итоги сентября 2013
Итог по сентябрю +2.86% против +2.97% S&P500, т.е даже от сипи отстал ( Read more... ) -
Методы простого управления опционной позицией, одна точка управления - две кнопки.
Продолжая линию управления опционной позицией ( Read more... ) -
Торговля волатильностью, продолжение.
Наметилось еще несколько интересных вариантов торговли волатильностью благодаря разговорам с коллегами по опционному цеху и собственным размышлениям ( Read more... ) -
Итоги августа 2013
Итог августа 2013 +3.09% на фоне -3.13% S&P500. Разница существенная, но в целом торговля малоудовлетворительная ( Read more... ) -
Как заработать на распаде UVXY
Основная долгосрочная характеристика UVXY- снижение актива с темпом до 90% в год. В основе распада лежит ситуация контанго на фьючерсах VIX, а UVXY привязан к 1 и 2 фьючерсу VIX ( Read more... )