Портфолио: Full и Alone

[optionanalyser]

При тестировании опционных стратегий кроме вопроса управления возникает вопрос о формировании портфеля. В пределе, имхо, на него есть два ответа:

1. Full - на каждой временной метке добавляем в позицию комбинации, соответствующие заданным условиям.
2. Alone - добавляем в позицию только комбинации с отсутствующими свойствами (таких еще не было или они были закрыты).

Примерно так это может выглядеть на графике с накопительным PnL для каждой группы свойств.


Понятно, что для каждого из этих двух типов портфеля есть вариации, например:
- Full можно наполнять партиями  с шагом по цене или вариациями в количестве вновь открываемых в зависимости, например, от ранее количества уже открытых
- с Alone, имхо, поменьше вариантов, но тоже можно поэкспериментировать с вариацией свойств.

Вопросы:
1. Какие еще типовые варианты формирования портфеля возможны? Их применимость?
2. Как сравнивать/выбирать методы формирования портфеля?