Делай добро из зла, вернее, Ты должен делать добро из зла…

May 10, 2016 16:22

«You must make good from evil because there is nothing else from which to make it.»
Случилось странное - посмотрел мультик. Им оказалась история про вора Грю и его миньонов (дальнейшие аналогии на усмотрение читающих ))) ). Утешило то, что как всегда победило добро и сделано оно было, вот парадокс ))), изтого самого.

Как пишет известный персонаж «К чему это я? Ах, да:», прикрывшись этим самым «должен» как фиговым листком, задумал Гаврила… Хотя, это уже из др. сказки ))), и, засучив рукава, взялся он за.... да, да, то самое, а именно за линейные российские тикеры и воткнул их в тот самый уворованный софт.

Но просто так копаться в … как бы неинтересно, а вот с идей «из него можно сделать конфетку», а тем более, что если смешать несколько …, то можно получить конфету и повкуснее. Одним словом, идея перебила запах, а фиговый листочек придал ощущения важности ))), и было сделано следующее:
- взяты история дневок 10 ведущих тикеров РФ
- взяты типовые стратегии(альфы), которые опубликованны в качестве примеров, иллюстрирующие индикаторы и пр. подходы
- придуман спососб/-ы разбора этих стратегий на части (Для особо вдумчивых: да, в пределе можно разбирать до символа. Для особо проницательных: да, пробел - это тоже символ. Особо умные могу разбирать до бита ))) )
- и придуман способ/-ы их смешивания
- … ах, да…. и конечно было провидение персонально от Него.))) Назовем так те ошибки, которые внесли, скажем, «искажения» ))) в части стратегий

Вот эта смесь каких-то частей стратегий и есть портфель. Забудем пока, что это части, и будем считать, что это портфель стратегий.
Тогда имеем как минимум несколько следующих уровней параметров:
- 0-ой - частота перевзвешивания стратегий портфеля
- 1-ый - вес стратегии в портфеле
- 2-ой - частота переподбора параметров в каждой из стратегий
- 3-ий - параметры внутри стратегий
- и еще группа параметров разборки/сборки самих стратегий, но мы забыли, что они части )))

Но, это случилось забегание вперед, ведь, все тот же проницательный читатель спросит «а случилась ли конфетка?». Да, конфетка получилась, а как скажут математики, она и не могла не случиться. В качестве примера вот такие картинки:
- на первой эквити из фрагментов стратегий. Справа вверху показан список стратегий с их весами в портфеле. Названия стратегий говорят об их сути. Далее за названием стратегии следуют символы объясняющее что и как из нее взято. И чтобы сфокусироваться на сути, картинка обрезана справа по границе этих символов.


- на второй эквити из инструментов после пересборки частей стратегий в одну


Это ж разве конфетка, спросит …. э … сладострастный читатель. ))) Будет и послаще, но ниже (все как в песне ))) ) - это пока только пример на скорую руку, чтобы проиллюстрировать следующее



Из 1612 частей стратегий, лучшая по Шарпу из которых имела его значение 0.95, генетика за 22 поколения и 11 минут собрала портфель с Шарпом 1.65, т.е.:
- почти в 2 раза превышающий лучшую из исходного набора
- и почти в 3 раза превышающий лучший из портфеля.
Видно, что в портфель включены и стратегии с отрицательными альфами, и иногда они имею положительный вес.
Как следует из названия стратегий, все они одноинструментные, в портфеле же оказалось три (см. вторую картинку) инструмента, что может вселять надежду на бОльшую стабильность.

А теперь вернемся назад в случившееся забегание. Причиной этого м.б., например, предположение, что получившееся это результат переподгонки портфеля. Несомненно, это так и есть, хотя можно повозиться с большими портянками логов генетики и попытаться построить тепловые карты хотя бы для лучшей хромосомы. Но, имхо, был практически получен важный результат - подтверждена возможность делать добро из …
И это заставляет подумать. Например, а возможно ли улучшить конфетку а-/переодически «покачивая» параметры?

Помня о любителях сладкого и страстей ))), возьмем портфель стратегий, у которого в общем и так все хорошо


, и попробуем ее динамически поулучшать. Если получится, то это, имхо, будет означать, что:
- удалось уйти от переподгоки, т.к. каждый период до следующего изменения параметров фактически становится аут-оф-семплом,
- существуют системы динамической адаптации сложных портфелей.
Как подбирать параметры, сохраняя результаты эквити при повторных запусках системы, подсказали на оригинальном сайте американские «братья» ))).
Понятно, что менять параметры нужно с периодичностью меньшей, чем «Max Time off peak». Но как это делать? С какой периодичностью? Или по какому признаку?

«Но это, дружок, уже совсем другая сказка» )))

Возможно, мне это кажется, но на первой картинке в составе стратегий отображена некая закономерность рынка. По крайней мере, подобное встретилось несколько раз и тем заставило обратить на себя внимание. Или это все особенности работы метода неполного перебора )))

Пишу впервые после длительного перерыва. Странно, но в процессе написания, испытывал удовольствие от того, что вновь пишу сюда текст. Ностальгия, однако. ))) Или это уже старческая слезливость? )))

Пишу, уже все сделано, а до сих пор не верится, что… так оскоромился ))) Во всем виноват мультик )))

портфель стратегий, strateges, portfolio

Previous post
Up