Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Зависимости
На графике зависимости изменения IV ATM от изменения цены БА.
Хорошо видно, что:
- зависимости в основном не линейны и
- не однородны
Имхо, это может означать, что изменение цены БА не единственный предиктор влияющий на IV ATM.
Какие предикторы, влияющие на изменение IV ATM, выделили бы Вы ?
Что еще может сказываться на ее поведении ?
Какие из этих факторов носят общий или частный характер ? В каких случаях ?