В добавок к аналитике и статистике(ТА) после выступления К.Ильинского  добавил для себя «юридический» метод. В базовых дисциплинах( Read more... )

Тут был поднят вопрос о предикативных свойствах опц. улыбки по отношению к базису. Здесь изложен один из возможных взглядов на д. вопрос.
Данный график иллюстрирует этот взгляд( Read more... )

Для нескольких прототипов комбинаций из опционов указанных здесь было задано:( Read more... )

На вводной «второй производной»((с) К.Ильинский) обратил внимание на ту часть лекции, где автор говорит о:
- фактор может становиться стратегией
- возможности управиться с фактором самостоятельно без привлечения управляющих
Эти два посыла побудили проверить их. Для чего были выбраны:( Read more... )

При тестировании опционных стратегий кроме вопроса управления возникает вопрос о формировании портфеля. В пределе, имхо, на него есть два ответа:( Read more... )

Отобрав лучших, стоит задуматься о правильности критериев отбора и адекватности (задаче) методов их применения. Или стоит это сделать до отбора… Или.. Подумать об этом завтра))).
На картинке приведены диаграммы трех позиций( Read more... )

Ну, и после всех « вибростолов» и « климатических камер» возникает задача как-то сравнить «выживших».
И если с позитивным критерием более или менее все понятно, то с отрицательным… вариантов громадьё. В зависимости от задачи оценивания, даже ( Read more... )

В продолжение темы стресс-тестирования позиций.
А еще бытует мнение, что даже бабочка может многое изменить. А «сколько точно в граммах весит» это изменение? Стоимостью ответа на этот вопрос является( Read more... )

В продолжение темы стресс-тестирования позиций.
Бытует мнение, что риск пропорционален времени нахождения в позе. Приведенный ниже график свидетельствует( Read more... )

На фоне долгого отсутствия анти-НОКов мысля возникла ( Read more... )