Что бы это могло означать?!

[osmar92]

Решил покопаться в своих разработанных старых алгоритмах. Некоторые требовались новой оптимизации, поскольку структура рынка, характер меняется. Вдруг открыл и увидел, что этот алгоритм был написан для ESH3( 2013г), а когда сменил на ESH5( текущий), показал вот такой результат. Как это можно интерпретировать?
за 5 месяцев на 30 мин таймфрейме

Comments

[da_krasnov]

а что тут интерпретировать. на рабочий счет его и стричь

[osmar92]

значит ли,что он выдержал тест времени ? :)

[da_krasnov]

ну можно же взять еще один фьюч для страховки проверить

[osmar92]

на доу джонс фьючерс резульат немного хуже, но там тоже плюс

[dzhini]

Значит структуру цены вы понимаете отлично и время это доказывает )))

[osmar92]

значит ли это, что алгоритм живучий и с ним можно иметь дело или просто совпадения такие бывают?

[100oz]

это означает, что в 2013 тоже работало, но надо было переждать период. многие отказываются от стратегии, если неделю (месяц) сливает. и не возвращаются к ней. иногда стоит. те надо поглядеть лет за 5 на эквити. а когда сокращаешь период тестирования - на столько же сокращается уверенность, что будет пахать далеко в будущем. и если ставить эту систему в работу - остаётся вопрос: при каких условиях отключить? для 5 месяцев 22 сделки довольно мало, чтобы быстро отреагировать на изменения. будешь думать, что просадка, а это разворот.

[osmar92]

ну пусть и мало,все равно более 200% годовых, причем депозит 15к, а 1 контракт требует 5к,профит фактор больше 9 и просадка не более 5%.
Это же все-таки не РИ

[100oz]

это пока не более 5 %. предлагаю протестировать стратегию на большем периоде данных, как будто прошло время и снова всё изменилось до состояния 2013 года. для этого взять прошлые данные с 2013. поглядеть распределение просадок. если слишком большие, то выходить при достижении определённого уровня. то есть если превышен комфортный уровень 5%, то это уже некомфортный уровень. и нельзя дальше сидеть и ждать, пока депо станет 0.

[osmar92]

да, попробую наложить на разные промежутки

[angelafreiheit]

Временной отрезок маленький.

[osmar92]

интересно, что без всякой оптимизации наложил алгоритм через 2 года и такой результат. Это фьючерсы на SPX и они активны ограниченное время.

[stanislav_gzpr]

Протестируйте на посл 5 годах. В посл время были мощные движения, вероятность повторения невелика. Достоверность системы спорная. В 2012 году у меня была очень прибыльная система, которая сейчас не даст ничего. Имхо, трендовая система хороша настолько, насколько ей удается не сливать на флете

[osmar92]

последние 5 месяцев имели и тренд и боковик и этот алгоритм не является тренд фолоуинг, попробую взять и другие периоды