Все тот же алгоритм

[osmar92]

Решил протестировать алгоритм, о котором упоминал ранее, на SPY, поскольку на фьючах все же данные прерываются, плюс на другом активе интересно

Comments

[100oz]

непонятно где кривая эквити между 2006-2010. там просто прямая между двумя точками. очень опасно так измерять. да и неправильно. требуем внутренностей с мясом и кровью! :-)

[osmar92]

на этом отрезке 2006=2010 было всего 2 трейда, поэтому эквити так выглядит

[100oz]

что-то очень долгосрочная стратегия, это как облигации на 99 лет. не дожить. а если за 4 года будет минус, будешь пересиживать? :-) может, есть более прибыльные и краткосрочные сратегии? нет ответа про просадки. вполне может быть, что там просадки по 60%. просто так удачно сложилось, и на графике этого нет. мне такая не нравится.

[osmar92]

Здесь суть немного не в том, а в том, что алгоритм живучий. ОН нашел 2 точки входа на одном отрезке, а потом они сработали на на реальных данных в будущем

[ext_3059058]

мда, дожились...