Сезонность (часть вторая)

[pratrader]

Первая частьВ предыдущем посте была рассмотрена система,суть которой сводится к покупке 1-го ноября и продаже 1-го мая.Она находится в рынке 50% времени и выгребает 1400 пунктов с 1960 года

Comments

[read000]

>>Критически важно понимать почему та или иная сезонная фишечка работает.Сезонность всегда завязана на фундаменталку.Найти и понять причины сложности не представляет и хорошо если причины вы обнаруживаете раньше,чем создаете систему.Без понимания причин торговать эту,да и любую другую систему,нельзя.

Рынок такая вещь, что было бы явление - подобрать объяснение "почему так" труда не составит. Не раз было так, что находишь "причину", тестируешь и видишь, что мало того, что это не работает, более того - если делать строго наоборот - вот тогда работает. Но объяснение находится быстро.

[pratrader]

У меня другой опыт.
Интересно было бы услышать какой-нибудь реальный пример такого перевертыша.

[read000]

Пожалуйста.
не нравилось мне как работает моя трендовая система, сильно уж её пилит в боковиках. Решил написать фильтр. Исходя из здравого смысла решил использвать такое: если волатильность падает ниже какого-то предела - не торговать. Все логично, боковик = низкая волатильность = отсутствие сделок и все ок. А вот и ничего подобного - стало не плохо, а очень плохо. Попробовал наоборот: если высокая волатильность - не торговать. Все стало отлично. Подумал почему, понял, что волатильность циклична, после высокой следует малая (потому фильтр построенный "с пониманием" и согласно "здравому смыслу" пилило, кроме того при высокой волатильности и стопы далеко).
Проблема в том, что понимаешь, что сильнее уже потом, после тестирования. И объяснение тоже потом только находишь. А "понимание" часто не туда куда-то ведет.

[ulti_trade]

а если и шорты задействовать?
например так:
if месяц предыдущий = красный, then = шортнафсё. через 5 дней выход.
ну условие входа просто от балды

[b_salim]

благодарю, Евгений, за ценный пост.

[donotbother]

Закодил по-быстрому исходные условия, картинка на ММВБ 10 получилась несколько другая и PF поскромнее (у тебя размер позы везде одинаковый?):

[IMG]http://i42.tinypic.com/5fjltj.png[/IMG]

Но тем не менее, описанный факт имеет место быть. Покупка на тот же срок в середине месяца:

[IMG]http://i40.tinypic.com/zwrqp.png[/IMG]

После первых 5-ти дней месяца:

[IMG]http://i39.tinypic.com/idwu2u.png[/IMG]

[pratrader]

Ну там не все так просто,код большой на самом деле.
Я только основу выложил.

[lievil]

Спасибо за пост