Пост-новогодний подарок (Правильное системостроительство с нуля)
Напишу это в виде пособия для начинающих торговать.
Правильный Путь Трейдера.
Итак,захотелось торговать.Следующие шаги:
1)Изучаем интернет на предмет выбора брокера. Ресурсы- www.investo.ru www.stockportal.ru forex.kbpauk.ru и yandex в помощь всем остальным.Главный криетрий-комисионные и прочие расходы для маленького счета.Все остальное менее важно.Рейтинг надежности вообще туфта.
2)Берем предположительно ту сумму,которой будем располагать для торговли и открываем счет на 10% от этой суммы.Деньги должны быть маленькие,но не ничтожные.Что-то в районе 30-100 тыс рублей.Счет открываем на ФОРТС (фьючерсы) и ММВБ(акции)с возможностью мгновенного перегона денег.
(Для запада я бы сказал,что минимум 30к долларов,но никакой связи с Россией нет,так что не надо обращать внимание на рекомендации трейдеров торгующих на западе)
3)От месяца до трех тратим на на ознакомление с терминалом брокера,с реальной торговлей,делаем первые относительно большие убытки и прибыли.Читаем базовую литературу по трейдингу,по функционированию бирж,психологии итд.Конкретных имен не называю т.к. это не имеет значения,читать можно бегло,главное много торговать,смотреть на разные графики,постепенно "въезжать в тему".Цели:
-познакомиться с терминологией
-избавиться от иллюзий.
-почувствовать рынок
-набить руку,(понять куда кликать)
-узнать о функционировании бирж
Цели заработать на данном этапе НЕТ.
4)За время прохождения пункта три у вас наверняка появятся некоторые наблюдения о том,как "ходит" рынок,глаза начнут замечать какие-то паттерны(повторяющиеся формации).И вам (ВАЖНО) нужен инструментарий,чтобы проверять эти наблюдения.Проще говоря,вам может показаться,что по понедельникам рынок в основном растет и хорошо бы покупать,но возникнут вопросы:
-насколько именно растет
-с открытия или с середины дня
-а если падает то где закрываться
-что лучше: закрыться вечером,днем или завтра,или через неделю...
и еще под сотню вопросов "а что же лучше?"
поэтому оставляем на торговлю час в день,чтобы продолжать набор опыта,а остальное время посвящяем инструментарию.
Итак:
Существуют готовые средства для проверки идей.
Если речь идет о скальпе,то прогу для проверки и торговли надо писать самому.
Если речь идет о любой другой торговле отдельными акциями или фьючерсами,то я рекомендую Tradestation.
Если речь идет о портфельной торговле(когда одна идея проверяется на 10000 акций),то надо использовать WealthLab.
На первое время(несколько лет),если вы не собираетесь скальпировать,прога выбора-это Tradestation.
В ней есть все для обработки данных,проверки идей,оптимизации и автоматической торговли.Все инструкции лежат на www.tradestation.com сама прога там же платно,так же стоит заглянуть на форекс.кбпаук.ру если хочется чтобы съэкономить.
Изучить досконально возможности проги,на это уйдет неделя.
Изучить встроенный язык программирования Easy Language,на это уйдет еще месяц-два.
Это время в будущем сто раз окупится.Собственно я уверен,что шансы на долгосрочный успех без знания какой-либо платформы для тестирования-оптимизации-автоторговли стремятся к нулю.
Можно трейдстейшн заменить метастоком или прогой Multicharts от tssupport,но что-нибудь надо изучить обязательно.
5)Изучили? Отлично.Теперь у вас есть возможность перейти непосредственно к системостроительству.
Есть два подхода к поиску и проверке идей на рынке.
Первый-правильный,сложный,но малодоступный для большинства-это data mining.При этом рынок выдает торговую стратегию,если таковая в нем заложена.
Второй-простой,но имеющий неустранимые недостатки-навязывание своей идеи рынку.Идей на самом деле много,постепенно они будут себя проявлять,но в данном случае возьмем простейшую неспецифичную,которая работает на большинстве рынков и не предьявляет никаких особенных требований: "Летвипрофит&Катвилосей".Или в переводе на русский,режь убытки и удерживай прибыль.
Основные постулаты такие:
-существуют уровни поддержки и сопротивления,они объективны и располагаются в районе скопления ближайших максимумов/минимумов.
-если рынок куда-то пошел,преодолев уровень,значит у него есть на то достаточно причин и эти причины не исчезают сразу же после преодоления уровня.
-рано или поздно сила действия исходной причины заканчивается.Иногда ее сменяют причины действующие в ту же сторону,иногда в противоположную.
-состав участников,торгующих один и тот же инструмент меняется плавно,поэтому инструмент обладает повторяющимися характеристиками.
Отдельно(глобально):
-Трейдинг-это серия ставок на то,что некоторое событие будет повторяться с определенной частотой.
-Все что есть у трейдера-это история цен и объемов во времени и умение ее обрабатывать.
6)Прежде чем перейти к написанию кода и просмотра результатов,надо понять некоторые основы тестирования систем.
-Создается система на одном периоде,тестируется на другом.Если есть данные с 2007 по 2009,все оптимизации и тесты на периоде 2007-2008,а проверка конечного варианта на 2008-2009.Иначе-самообман и переоптимизация
-Оптимальные параметры системы должны совпадать с теми,которые были правильными "на глаз".
-Доходность должна иметь колоколообразную форму при изменении оптимального параметра.Если при стопе 1% профит равен 1000000,а при стопе 1.1% профит равен 500000,значит система переоптимизирована и вполне вероятно вообще не работоспособна.Система должна быть устойчива при небольшом изменении параметров.
-Любая система должна проходить тесты на минимальном ТФ(как правило это минутки).Тест на часах или днях,если метод будет торговаться по внутридневным ценам не даст реальной картины.Стоп может сработать 10 раз внутри часа,а часовой график покажет только одно срабатывание.Пример на картинке:
-Пробойные системы должны учитывать проскальзывание
-Данные должны быть очищены от первой секунды,либо в системе не должна использоваться первая минута торгов,т.к. иначе реальная картина доходности будет сильно отличаться от гипотетической.
7)Собственно метод:
-строим канал вокруг цены по минимумам/максимумам.Никаких боллинджеров и прочей мути,просто канал типа Highest(high,N) Lowest(Low,N).У кого есть возможность можно попробовать заменить простой канал на CFB от Juric Research-у него отличные средние для создания каналов.
-Сделка совершается при пробое канала вверх-покупка,вниз-продажа.
-Изначально ставится довольно большой оптимизируемый стоп.
-Прибыль удерживается по трейлинг-стопу,который состоит из ряда альтернативных методов.В каждый момент времени действует тот стоп,который подтянулся ближе всего.
-Методы должны описывать конкретные поведения рынка,например отдельно должен быть алгоритм резкого подтягивания стопа почти вплотную к цене при сильном выбросе в сторону позиции,отдельно должен быть просто параболический тайм-стоп,который неизбежно подтягивается с каждым баром,отдельно должен быть стоп на случай если рынок встал на месте,итд.По каждой теме можно написать диссертацию,но трейдер должен знать типы движений рынка.Их не так много на самом деле.
-Важно не зажимать сделку,давать рынку колебаться.Как именно? Оптимально и достигается оптимизацией.При этом не забываем о том,что все оптимизации на одном периоде,а КОНЕЧНАЯ проверка на другом.
8)Рано или поздно если все было сделано правильно,вы получите метод у которого средняя прибыль будет в несколько раз выше среднего убытка,но угадайка будет в районе 40-50%.Он не будет супер-системой,но этого и НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
9)Дальнейший алгоритм действий такой.Получили что-то рабочее,пусть и не идеал,не грааль.Берем и оптимизируем на последнем периоде,проверяем на предыдущем.Можно проводить оптимизацию каждый раз когда вам кажется,что рынок изменился,или раз в месяц/квартал/год.Это обеспечит адаптивность к текущим условиям.Крайне важно то,что метод должен работать хуже или лучше,но при практически любых параметрах,при удалении модулей,при изменении данных,короче то что называется "в широком диапазоне частот"
10)Торгуем на своем маленьком счете на полном автомате этот метод в течении периода,необходимого для подтверждения работоспособности.Что-то меняем,добавляем,устраняем огрехи,все с тестами.
11)При положительном исходе переводим его НА ОСНОВНОЙ (ДРУГОЙ!) СЧЕТ,на котором недопустимы никакие трейды кроме полностью автоматических.Даем методу 30-50% капитала.В последствии при добавлении новых систем доля капитала для каждого отдельно взятого метода будет уменьшаться.
12)Садимся разрабатывать другой метод.На этом этапе у вас уже не будет недостатка идей и не будет проблем с их обработкой/реализацией.Хорошая итоговая доходность обеспечивается не идеальностью каждого метода,а совокупностью различных по идеологии систем.
Такой он,на мой взгляд,Правильный Путь Трейдера.
P.S.Подтверждено практикой и деньгами.
P.P.S. Жду отзывов.Если на ваш взгляд это "открывает глаза" или "лажа полнейшая" пишите,только плиз, аргументированно.
Я не гуру,а вечный ученик,готов корректировать любое заявление,при наличии информации опровергающей его верность.
Картинки потом добавлю при необходимости.
Update:
Инструкции:
1)Как засунуть русскую дату в Tradestation.
Идем сюда: http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp
Качаем дату в формате date time open high low close volume
В полученом файле убираем < > в заголовке.< > = Low
Файл переименовываем в что-то короткое,TS не любит длинные имена.
Добавляем в папку CAL в директории TradeStation текстовый файл custexch.txt содержащий одну строку:
MMVB,51
В Ts тыкаем Chart>на нем RMB(правая кнопа мыши) Symbol>Add>добавляем нужную директорию с текстовым файлом,любой префикс,дальше все очевидно.
Правильный Путь Трейдера.
Итак,захотелось торговать.Следующие шаги:
1)Изучаем интернет на предмет выбора брокера. Ресурсы- www.investo.ru www.stockportal.ru forex.kbpauk.ru и yandex в помощь всем остальным.Главный криетрий-комисионные и прочие расходы для маленького счета.Все остальное менее важно.Рейтинг надежности вообще туфта.
2)Берем предположительно ту сумму,которой будем располагать для торговли и открываем счет на 10% от этой суммы.Деньги должны быть маленькие,но не ничтожные.Что-то в районе 30-100 тыс рублей.Счет открываем на ФОРТС (фьючерсы) и ММВБ(акции)с возможностью мгновенного перегона денег.
(Для запада я бы сказал,что минимум 30к долларов,но никакой связи с Россией нет,так что не надо обращать внимание на рекомендации трейдеров торгующих на западе)
3)От месяца до трех тратим на на ознакомление с терминалом брокера,с реальной торговлей,делаем первые относительно большие убытки и прибыли.Читаем базовую литературу по трейдингу,по функционированию бирж,психологии итд.Конкретных имен не называю т.к. это не имеет значения,читать можно бегло,главное много торговать,смотреть на разные графики,постепенно "въезжать в тему".Цели:
-познакомиться с терминологией
-избавиться от иллюзий.
-почувствовать рынок
-набить руку,(понять куда кликать)
-узнать о функционировании бирж
Цели заработать на данном этапе НЕТ.
4)За время прохождения пункта три у вас наверняка появятся некоторые наблюдения о том,как "ходит" рынок,глаза начнут замечать какие-то паттерны(повторяющиеся формации).И вам (ВАЖНО) нужен инструментарий,чтобы проверять эти наблюдения.Проще говоря,вам может показаться,что по понедельникам рынок в основном растет и хорошо бы покупать,но возникнут вопросы:
-насколько именно растет
-с открытия или с середины дня
-а если падает то где закрываться
-что лучше: закрыться вечером,днем или завтра,или через неделю...
и еще под сотню вопросов "а что же лучше?"
поэтому оставляем на торговлю час в день,чтобы продолжать набор опыта,а остальное время посвящяем инструментарию.
Итак:
Существуют готовые средства для проверки идей.
Если речь идет о скальпе,то прогу для проверки и торговли надо писать самому.
Если речь идет о любой другой торговле отдельными акциями или фьючерсами,то я рекомендую Tradestation.
Если речь идет о портфельной торговле(когда одна идея проверяется на 10000 акций),то надо использовать WealthLab.
На первое время(несколько лет),если вы не собираетесь скальпировать,прога выбора-это Tradestation.
В ней есть все для обработки данных,проверки идей,оптимизации и автоматической торговли.Все инструкции лежат на www.tradestation.com сама прога там же платно,так же стоит заглянуть на форекс.кбпаук.ру если хочется чтобы съэкономить.
Изучить досконально возможности проги,на это уйдет неделя.
Изучить встроенный язык программирования Easy Language,на это уйдет еще месяц-два.
Это время в будущем сто раз окупится.Собственно я уверен,что шансы на долгосрочный успех без знания какой-либо платформы для тестирования-оптимизации-автоторговли стремятся к нулю.
Можно трейдстейшн заменить метастоком или прогой Multicharts от tssupport,но что-нибудь надо изучить обязательно.
5)Изучили? Отлично.Теперь у вас есть возможность перейти непосредственно к системостроительству.
Есть два подхода к поиску и проверке идей на рынке.
Первый-правильный,сложный,но малодоступный для большинства-это data mining.При этом рынок выдает торговую стратегию,если таковая в нем заложена.
Второй-простой,но имеющий неустранимые недостатки-навязывание своей идеи рынку.Идей на самом деле много,постепенно они будут себя проявлять,но в данном случае возьмем простейшую неспецифичную,которая работает на большинстве рынков и не предьявляет никаких особенных требований: "Летвипрофит&Катвилосей".Или в переводе на русский,режь убытки и удерживай прибыль.
Основные постулаты такие:
-существуют уровни поддержки и сопротивления,они объективны и располагаются в районе скопления ближайших максимумов/минимумов.
-если рынок куда-то пошел,преодолев уровень,значит у него есть на то достаточно причин и эти причины не исчезают сразу же после преодоления уровня.
-рано или поздно сила действия исходной причины заканчивается.Иногда ее сменяют причины действующие в ту же сторону,иногда в противоположную.
-состав участников,торгующих один и тот же инструмент меняется плавно,поэтому инструмент обладает повторяющимися характеристиками.
Отдельно(глобально):
-Трейдинг-это серия ставок на то,что некоторое событие будет повторяться с определенной частотой.
-Все что есть у трейдера-это история цен и объемов во времени и умение ее обрабатывать.
6)Прежде чем перейти к написанию кода и просмотра результатов,надо понять некоторые основы тестирования систем.
-Создается система на одном периоде,тестируется на другом.Если есть данные с 2007 по 2009,все оптимизации и тесты на периоде 2007-2008,а проверка конечного варианта на 2008-2009.Иначе-самообман и переоптимизация
-Оптимальные параметры системы должны совпадать с теми,которые были правильными "на глаз".
-Доходность должна иметь колоколообразную форму при изменении оптимального параметра.Если при стопе 1% профит равен 1000000,а при стопе 1.1% профит равен 500000,значит система переоптимизирована и вполне вероятно вообще не работоспособна.Система должна быть устойчива при небольшом изменении параметров.
-Любая система должна проходить тесты на минимальном ТФ(как правило это минутки).Тест на часах или днях,если метод будет торговаться по внутридневным ценам не даст реальной картины.Стоп может сработать 10 раз внутри часа,а часовой график покажет только одно срабатывание.Пример на картинке:
-Пробойные системы должны учитывать проскальзывание
-Данные должны быть очищены от первой секунды,либо в системе не должна использоваться первая минута торгов,т.к. иначе реальная картина доходности будет сильно отличаться от гипотетической.
7)Собственно метод:
-строим канал вокруг цены по минимумам/максимумам.Никаких боллинджеров и прочей мути,просто канал типа Highest(high,N) Lowest(Low,N).У кого есть возможность можно попробовать заменить простой канал на CFB от Juric Research-у него отличные средние для создания каналов.
-Сделка совершается при пробое канала вверх-покупка,вниз-продажа.
-Изначально ставится довольно большой оптимизируемый стоп.
-Прибыль удерживается по трейлинг-стопу,который состоит из ряда альтернативных методов.В каждый момент времени действует тот стоп,который подтянулся ближе всего.
-Методы должны описывать конкретные поведения рынка,например отдельно должен быть алгоритм резкого подтягивания стопа почти вплотную к цене при сильном выбросе в сторону позиции,отдельно должен быть просто параболический тайм-стоп,который неизбежно подтягивается с каждым баром,отдельно должен быть стоп на случай если рынок встал на месте,итд.По каждой теме можно написать диссертацию,но трейдер должен знать типы движений рынка.Их не так много на самом деле.
-Важно не зажимать сделку,давать рынку колебаться.Как именно? Оптимально и достигается оптимизацией.При этом не забываем о том,что все оптимизации на одном периоде,а КОНЕЧНАЯ проверка на другом.
8)Рано или поздно если все было сделано правильно,вы получите метод у которого средняя прибыль будет в несколько раз выше среднего убытка,но угадайка будет в районе 40-50%.Он не будет супер-системой,но этого и НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
9)Дальнейший алгоритм действий такой.Получили что-то рабочее,пусть и не идеал,не грааль.Берем и оптимизируем на последнем периоде,проверяем на предыдущем.Можно проводить оптимизацию каждый раз когда вам кажется,что рынок изменился,или раз в месяц/квартал/год.Это обеспечит адаптивность к текущим условиям.Крайне важно то,что метод должен работать хуже или лучше,но при практически любых параметрах,при удалении модулей,при изменении данных,короче то что называется "в широком диапазоне частот"
10)Торгуем на своем маленьком счете на полном автомате этот метод в течении периода,необходимого для подтверждения работоспособности.Что-то меняем,добавляем,устраняем огрехи,все с тестами.
11)При положительном исходе переводим его НА ОСНОВНОЙ (ДРУГОЙ!) СЧЕТ,на котором недопустимы никакие трейды кроме полностью автоматических.Даем методу 30-50% капитала.В последствии при добавлении новых систем доля капитала для каждого отдельно взятого метода будет уменьшаться.
12)Садимся разрабатывать другой метод.На этом этапе у вас уже не будет недостатка идей и не будет проблем с их обработкой/реализацией.Хорошая итоговая доходность обеспечивается не идеальностью каждого метода,а совокупностью различных по идеологии систем.
Такой он,на мой взгляд,Правильный Путь Трейдера.
P.S.Подтверждено практикой и деньгами.
P.P.S. Жду отзывов.Если на ваш взгляд это "открывает глаза" или "лажа полнейшая" пишите,только плиз, аргументированно.
Я не гуру,а вечный ученик,готов корректировать любое заявление,при наличии информации опровергающей его верность.
Картинки потом добавлю при необходимости.
Update:
Инструкции:
1)Как засунуть русскую дату в Tradestation.
Идем сюда: http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp
Качаем дату в формате date time open high low close volume
В полученом файле убираем < > в заголовке.< > = Low
Файл переименовываем в что-то короткое,TS не любит длинные имена.
Добавляем в папку CAL в директории TradeStation текстовый файл custexch.txt содержащий одну строку:
MMVB,51
В Ts тыкаем Chart>на нем RMB(правая кнопа мыши) Symbol>Add>добавляем нужную директорию с текстовым файлом,любой префикс,дальше все очевидно.