Покритикуйте модель ВВП РФ

[pustota_2009]

Хотелось бы услышать мнение уважаемых экспертов по эконометрике относительно такой модели. Параметр Ex - это экспорт РФ, а что такое iGDP в двух словах не объяснить и не ясно, есть ли в этом смысл. Расскажу в следующем посте, если моделька не полное Гэ. Это ARIMA (2,1,0).

Comments

такой дрянью пользоваться?

[kipek]

Если решили повыпендриваться или докторскую защищать - то самый раз! А так - да ну ее. :))
Чисто математическими методами уровень ВВП не предсказать, особенно если на нее сильно влияет политика.
Помогает выработка трех сценариев: пессимистический, средний и оптимистический. И то редко бывает верно. Иной раз приблизительные цифры, основанные на предположении намного вернее получаются.:)

Re: такой дрянью пользоваться?

[pustota_2009]

Ну какая тут дисертация, конечно, и не выпендриваться (она точно далека от идеала, однако хочется понять насколько), а простой интерес проверить одну идейку - насчет iGDP. Ну и понять, "что же будет с Родиной и с нами" (с) тоже хочется, конечно :)

"что же будет с Родиной и с нами"

[kipek]

Это - да! Но судя по 1000 летней истории - ничего хорошего.

офф топ.

[svarog_777]

США: запасы нефти за неделю, по данным EIA, выросли на 7,716 млн баррелей, ожидалось +3,233 млн баррелей, предыдущее изменение +4,868 млн баррелей

это из-за забостовки им некуда нефть девать?

Re: офф топ.

[pustota_2009]

Несколько НПЗ в США ушли на плановый ремонт. Забастовка тоже могла сказаться, хотя есть разные мнения. Еще может арбитражем народ занимается, надо будет глянуть, что там с контангой делается.

Ответ

[avs_analysis]

Нельзя. Всего оценивается 5 коэффициентов при 8 наблюдениях. Точность прогнозов будет ужасная. Чтобы это доказать достаточно переоценить модель по 6 и 7 наблюдениям. Коэффициенты будут очень сильно отличаться, поэтому сама модель нестабильна, а значит, и некорректна.
Для улучшения следует взять квартальные или (если есть) месячные данные. С экспортом это явно сложно, но все же можно найти.

Re: Ответ

[pustota_2009]

Ну точность прогнозов доверительный интервал должен показать (там достаточно неплохо как раз). Меня все таки больше параметры остатков смущают. Насчет квартальных данных да, надо будет проверить, однако решил на годах сначала, потому что на квартальных с сезонностью придется бороться, тоже погрешности будут.

Re: Ответ

[avs_analysis]

При квартальных будет 32 данных, а на сезонность уйдет 3 коэффициента.
Доверительные интервалы будут пропорциональны дисперсии остатков, но если сама модель нестабильна, то интервалы должны быть почти бесконечностью.

Re: Ответ

[avs_analysis]

При квартальных будет 32 данных, а на сезонность уйдет 3 коэффициента.
Доверительные интервалы будут пропорциональны дисперсии остатков, но если сама модель нестабильна, то интервалы должны быть почти бесконечностью.

устал реально от вашей писанины

[alex38100]

ARIMA это прошлое.. вы еще Вангу бы использовалибы)))))))

книги почитайте, посмотрите нобелевки американские....
Арима это 80..90 годы)))))))) или вы на уши тут лапшу как васегда развесить хотите, навно хочу вас удалить из списка. вы как то присели последнее время на полный гон, откровенный гонннн........

мож вам отдохнуть надо......))))))))))) развеяться, а то пределы нефти 60..... и типа того, сами придываете, высасываете из пальца и пишите.. не путайте людей.... То Сланец этот, трижды проклятый, вы бы лучше графики реальных потребителей нефти которые в торгах участвую публиковали бы......а не путинские аля типа Украины бредни, по нефти, еще вы Сечина бы цитировали, старого нефтяника))))))))

Re: устал реально от вашей писанины

[igr2000]

у вас закрытие скобки на клавиатуре заклинило.

Re: устал реально от вашей писанины

[yudin_mikhail]

это нервы

[pustota_2009]

Да, если по серьезному делать, там работы немеряно. Зато получится что то вроде такой красоты:

[ext_2965344]

Только эти модели все равно не предскажут кризис аля 2008 или 2015, потому что факторы которые к ним привели абсолютно экзогенные, а это бОльшая часть интересной динамики.

[pustota_2009]

Это верно в целом, например для США. Для РФ основной источник кризисных явлений - шок экспорта, а это как раз можно как-то оценить (по крайней мере попробовать).