Поиск закономерностей в рядах данных: Что есть и чего не хватает?

[schegloff]

Как всем вам (надеюсь) хорошо известно, я уже три месяца работаю над проектом "Пульт управления страной". Перед тем как закладывать в него различные модели (скоро появятся, но пока речь не о них), я решил оснастить будущего Верховного (а также любого другого оператора Пульта) хоть какими-то инструментами работы с данными

Comments

+1

[yarikas]

Согласен по всем пунктам. Анализ ещё в 2001, когда "Тройка" приходила за "автоматом" показал для форекса именно это. Рассматривали регрес. анализ, нейросети, вейвлеты - ничто не даёт информации больше, чем инсайд ;) Оттого те самые "редкие события", на которых теряется всё, накопленное ранее, становятся "принципиально непредсказуемыми", ибо выполняются узким кругом игроков, влияющим на сам рынок (привет Соросу - представителю кап-лов Ротшильдов - с его "теорией рефлексивности").
Для фондового вроде недавно сделал "Интраст" - они говорят, что "робот" работает :)

Шанс может быть связан лишь с петлями отрицательных обратных связей, стоящих и над крупными игроками - это социополит. причины и геофизические.
Грубо говоря, например, когда в казино кто-то достанет ствол. На это есть своё казино - не менее высокодоходное.