Не так не пойдет :-) . Пару особо замечательных трейдов я бы выкинул, а именно шорты в 2008, чтобы PF=14.6 не будоражил кровь. Сколько PF по отдельности only long, only short есть возможность показать? Плечо используется, сайзинг есть? 2010 по наст. время - 100% win - вспомнил сразу как мне сорвало голову, когда в 2009 также отторговал c win=100% при max open DD=7%. 14 сделок за 6 лет , при том что работаете в две стороны - на мой взгляд мало. Хотя, если стратегия просто скинута на график без всяких корректировок, то наверно хорошо. На счет глобальных рынков, любопытно взглянуть на ваш вариант Daily System для FTSE100, самый сливной у меня в тестах индекс.
>>Сколько PF по отдельности only long, only short есть возможность показать? Плечо используется, сайзинг есть?
Да, конечно.
Long: Profit = 164385 (в единицах индекса) Trades = 7 Win/Trades = 6 % profit = 85,7% Ratio win./loss = 1,9 Profi Factor = 11,4 Avg. trade = 25630 Short: Profit = 208520 (в единицах индекса) Trades = 7 Win/Trades = 5 % profit = 71,4% Ratio win./loss = 7,7 Profi Factor = 19,3 Avg. trade = 29800
Без плеча. 1 контракт.
У меня на индексах гораздо дольше держатся позиции, чем на остальных инструментах: валютах, бондах, с.х. ... По моим наблюдениям, индексы дольше находятся в одном движении. FTSE100 я не пользовал, выложите где-нибудь дневную историю или дайте ссылку.
Вот теперь более понятно. Для only Long - Ratio win./loss = 1,9 - мне кажется маленький, при большем количестве сделок % profit скорее всего (моё ИМХО) снизиться до 50%, при том что Ratio win./loss вряд ли измениться. Соответственно Profit Factor будет для only Long будет в районе 1-1,5 - что мало. Для only Short - Ratio win./loss = 7,7 - исходя из эквити видимо за счет единичной сделки (думаю даже 2 в 2008 году). Вообщем по мне, мало сделок, чтобы говорить что робасто для индекса РТС.
Comments 8
Reply
Reply
2010 по наст. время - 100% win - вспомнил сразу как мне сорвало голову, когда в 2009 также отторговал c win=100% при max open DD=7%. 14 сделок за 6 лет , при том что работаете в две стороны - на мой взгляд мало. Хотя, если стратегия просто скинута на график без всяких корректировок, то наверно хорошо. На счет глобальных рынков, любопытно взглянуть на ваш вариант Daily System для FTSE100, самый сливной у меня в тестах индекс.
Reply
Да, конечно.
Long:
Profit = 164385 (в единицах индекса)
Trades = 7
Win/Trades = 6
% profit = 85,7%
Ratio win./loss = 1,9
Profi Factor = 11,4
Avg. trade = 25630
Short:
Profit = 208520 (в единицах индекса)
Trades = 7
Win/Trades = 5
% profit = 71,4%
Ratio win./loss = 7,7
Profi Factor = 19,3
Avg. trade = 29800
Без плеча. 1 контракт.
У меня на индексах гораздо дольше держатся позиции, чем на остальных инструментах: валютах, бондах, с.х. ...
По моим наблюдениям, индексы дольше находятся в одном движении.
FTSE100 я не пользовал, выложите где-нибудь дневную историю или дайте ссылку.
Reply
Соответственно Profit Factor будет для only Long будет в районе 1-1,5 - что мало.
Для only Short - Ratio win./loss = 7,7 - исходя из эквити видимо за счет единичной сделки (думаю даже 2 в 2008 году).
Вообщем по мне, мало сделок, чтобы говорить что робасто для индекса РТС.
Если я правильно успел разобраться то по этой ссылке можно забрать индексы, FTSE в том числе
http://www.evernote.com/shard/s257/sh/b756c2ca-caed-4692-9912-c33b79a1b734/43c55c3aa857cea40da48078acd50610
Reply
Reply
Остальные приклеиваются сзади со сдвигом на разницу в ценах контрактов 10-го числа месяца экспирации.
Reply
Reply
Leave a comment