Прогресс
За прошеднее время реализовал выход трейда в безубыток, самые надеждые в ручной торговле разворотные паттерны, кое-какие частичные фиксации. Да, определенный прогресс есть, где-то на 40% стратегия стала лучше (тестирование с фиксированным капиталом, 0.03 комиссии и 0.03 проскальзывания):
Таблица результатов
Эквити
Это уже кое-что, хотя я все равно весь в сомнениях. Хочу попробовать аккуратно запускать в реал. Честно говоря, я хотел бы такую же картинку иметь при параметрах 0.03 и 0.05, тогда стратегия будет неплохо работать на ФОРТС. Конечно, многое будет зависеть от реализации реальных входов-выходов.
Сейчас думаю, писать ли мне сначала реализацию бота под Квик или еще немного поточить стратегию. Потенциал доточки ведь есть - еще не все разворотные стратегии реализованы, кое-где можно получить меньше убытки за счет фильтрации самых опасных ситуаций или низковолатильных дней, ну и вообще - мелочей полно, да просто катастрофически нет времени их реализовывать. Кроме этого, я еще не реализовал перезаходы после частичных фиксаций: решил написать свой ММ-модуль, то что есть в WLD меня не устроило. Перезаходы, хотя, могут как улучшить картинку, так и ухудшить.
Наверное посмотрю, что получится после реализации ММ и перезаходов, поправлю некоторые мелочи - то есть дам себе еще недельку на стратегию, а потом попробую запустить ее в реал. Уверен, что в этом процессе меня ждет множество сюрпризов...
Таблица результатов
Эквити
Это уже кое-что, хотя я все равно весь в сомнениях. Хочу попробовать аккуратно запускать в реал. Честно говоря, я хотел бы такую же картинку иметь при параметрах 0.03 и 0.05, тогда стратегия будет неплохо работать на ФОРТС. Конечно, многое будет зависеть от реализации реальных входов-выходов.
Сейчас думаю, писать ли мне сначала реализацию бота под Квик или еще немного поточить стратегию. Потенциал доточки ведь есть - еще не все разворотные стратегии реализованы, кое-где можно получить меньше убытки за счет фильтрации самых опасных ситуаций или низковолатильных дней, ну и вообще - мелочей полно, да просто катастрофически нет времени их реализовывать. Кроме этого, я еще не реализовал перезаходы после частичных фиксаций: решил написать свой ММ-модуль, то что есть в WLD меня не устроило. Перезаходы, хотя, могут как улучшить картинку, так и ухудшить.
Наверное посмотрю, что получится после реализации ММ и перезаходов, поправлю некоторые мелочи - то есть дам себе еще недельку на стратегию, а потом попробую запустить ее в реал. Уверен, что в этом процессе меня ждет множество сюрпризов...