Как подбирать значение SM при циклическом анализе
От автора программы:
Я хочу продемонстрировать вам один, говоря научно, "численный эксперимент", чтобы мы смогли получить некоторое представление о том, какое значение SM в программе лучше использовать.
Загружаем индекс SNP на предмет исследования 100-дневного цикла, потому что в этом индексе 100-дневный цикл точно работает.
Запустив модуль Spectrum с настойками SM=12 я получил два четких цикла в 101.7 и 146.5 дней:
SM=7
Эти циклы все еще видны, хотя “качество" этих циклов не такое хорошее.
SM=5
С SM-5 качество циклов ужасное, 100-дневный цикл здесь практически незаметен.
Поэтому я считаю, что минимальное значение SM должно быть равно 7.
Но это значение не должно быть слишком большим, иначе мы можем получить "белый шум", как здесь:
Запускаем модуль Q-Spectrum, он работает немного по другому. Как видите пик цикла в 100 дней невелик:
Но зато наш 100-дневный цикл очень хорошо подтверждается циклами 200, 300 и 400 дней (кратными циклами), они дают яркие большие пики. Иначе говоря, мы видим что цикл в 100 дней работает хорошо, но видим это через косвенные признаки - через его отображение в кратных циклах:
Поэтому, при исследовании некоторого цикла в трейдинге, я вам настоятельно рекомендую посмотреть, как некий цикл со значением X подтверждается кратными циклами, с умножением этого цикла на числа 2, 3 и 4. В модуле Q-Spectrum это легко можно будет увидеть - нам есть такая опция, как гармоники цикла - от точки цикла автоматически откладываются линии 2H, 3H, 4H, (это хорошо видно на скрине выше).
Я хочу продемонстрировать вам один, говоря научно, "численный эксперимент", чтобы мы смогли получить некоторое представление о том, какое значение SM в программе лучше использовать.
Загружаем индекс SNP на предмет исследования 100-дневного цикла, потому что в этом индексе 100-дневный цикл точно работает.
Запустив модуль Spectrum с настойками SM=12 я получил два четких цикла в 101.7 и 146.5 дней:
SM=7
Эти циклы все еще видны, хотя “качество" этих циклов не такое хорошее.
SM=5
С SM-5 качество циклов ужасное, 100-дневный цикл здесь практически незаметен.
Поэтому я считаю, что минимальное значение SM должно быть равно 7.
Но это значение не должно быть слишком большим, иначе мы можем получить "белый шум", как здесь:
Запускаем модуль Q-Spectrum, он работает немного по другому. Как видите пик цикла в 100 дней невелик:
Но зато наш 100-дневный цикл очень хорошо подтверждается циклами 200, 300 и 400 дней (кратными циклами), они дают яркие большие пики. Иначе говоря, мы видим что цикл в 100 дней работает хорошо, но видим это через косвенные признаки - через его отображение в кратных циклах:
Поэтому, при исследовании некоторого цикла в трейдинге, я вам настоятельно рекомендую посмотреть, как некий цикл со значением X подтверждается кратными циклами, с умножением этого цикла на числа 2, 3 и 4. В модуле Q-Spectrum это легко можно будет увидеть - нам есть такая опция, как гармоники цикла - от точки цикла автоматически откладываются линии 2H, 3H, 4H, (это хорошо видно на скрине выше).