TS Spectrum: как работать в главном модуле Timing Solution. Часть 3. Работа со спектрограммой
TS Spectrum: как работать в главном модуле Timing Solution. Часть 1. Настройки правой панели
TS Spectrum: как работать в главном модуле Timing Solution. Часть 2. Опции вкладок
TS Spectrum: как работать в главном модуле Timing Solution. Часть 4. Идеология модуля и рекомендации
Работа со спектрограммой
Отбор и селекция циклов
После того, как вы нажали на кнопку Calculate, программа начинает поиск циклов, работающих для вашего торгового инструмента в текущее время.
Вид рассчитанной циклограммы:
Левая шкала отмечает важность цикла в условных единицах (алгоритм Q-Spectrum) или процентах (алгоритм Бартельса) , нижняя - показывает количество баров в цикле.
Дальше все просто - наводим желтый кружок, положение которого синхронизировано с движением курсора, на верхние максимумы-пики, и просто кликаем мышкой. Чтобы выбрать цикл, требуется просто подвести желтый кружок самому острию максимума - он должен обязательно оказаться внутри желтого кружка-курсора. Не требуется наводить точно на пик - достаточно, чтобы его максимум оказался внутри кружка.
Наконец, циклы можно отбирать в режиме автоселекции. Подробнее об этом читайте во второй части мануала, Вкладка Projection Line.
Отмеченный таким образом цикл попадает в поле Cycles box. Закономерность простая - чем выше красный (верхний) максимум, тем важнее цикл, который он представляет.
О желтой кнопке HB:
читайте здесь: Опция Harmonic Box в модуле TS Spectrum
Рекомендуемый алгоритм, особенно если у вас небольшой опыт работы в циклическом анализе - Бартельс. Больше информации здесь, здесь и здесь. Кнопка с + в правом верхнем углу: работа с ней описана здесь - Как юзать гармоники для циклов в модуле TS Spectrum. Кнопка "+" над спектрограммой
Если вы выбрали алгоритм Бартельса, то на спектрограмме будут просто высокие пики. Если алгоритм Q-Spectrum, спектрограмма будет выглядеть иначе:
Подробнее о особенностях алгоритма Q-Spectrum
Данный алгоритм ищет циклы при помощи форвардного анализа. Подробнее здесь Форвардный анализ (WFA): что это такое и основные термины метода в Timing Solution
Синие, нижние минимумы - это инвертированные циклы. Их отмечать не нужно!
Информационное поле в левой верхней части циклограммы чувствительно в движению курсора, оно дает предварительную оценку цикла по эффекту его корреляции с графиком котировок:
Расшифровка строчки записи цикла желтом поле:
Запись типа 80,908b обозначает длину выявленного цикла в барах.
Запись типа +19/-11 говорит нам о том что 19 раз цикл показал положительную корреляцию с котировками, одиннадцать раз - нет.
Запись типа avr=14,45% говорит о коэффициенте корреляции данного единичного цикла с линией котировок, а если точнее - с линией осциллятора, которым были обработаны котировки. По сути, это параметр его эффективности - чем выше значение, тем лучше работает цикл.
Профили поиска циклов в алгорите Q-Spectrum
Ключевой вопрос работы с циклами - это оценка их работоспособности. Напоминаю, в Q-Spectrum мы ищем не просто работоспособные циклы, а работоспособные именно в данной временной точке (например, в текущий момент времени); иначе говоря, мы отбираем циклы, которые сохраняют работоспособность “здесь и сейчас”. Предполагается, что циклы, доказавшие свою эффективность на некоторый выбранный момент времени, сохраняют влияние на котировки и после этой точки, на некоторой дистанции будущего.
Для оценки работоспособности циклов в модуле используются специальные профили отображения циклов, список которых находится в выпадающем меню прямо над циклограммой:
Что означают эти аббревиатуры?
AVR - average correlation (значение варьируется в диапазоне от -1..+1)- параметр, показывающий усредненное корреляционное значение для некоторого количества тестируемых интервалов (обычно в WFA-анализе). Например, мы протестировали 10 интервалов и вывели среднее значение из их показателей.
На практике эти значения означают:
1 - идеальное совпадение между некоторыми данными (например, между загруженными котировками и линией некоего цикла).
0 - Отсутствие корреляции. Два набора данных никак не связаны между собой.
-1 - анти-корреляция, что означает, что прогнозируемые значения "отзеркаливают" фактически имеющиеся значения. Иначе говоря, один набор данных (линия прогноза, например) вступает в "зеркальный эффект" с другим (прогнозируемыми котировками.
Какая корреляция является достаточно валидной? Чем больше значение, тем лучше. Однако на практике, для циклов, которые мы анализируем в модуле, значение корреляции в 0,1 считается достаточным; от 0,2 - очень значения корреляции.
%Positive - (с цифрами в дипазоне 0%..100%) - относится в WFA (т.е бэктестинг + оптимизация “на лету”; форвардный анализ, walk forward analysis). WFE - это особый тест на проверку эффективности, в котором линия LBC некоторое количество раз перемещается на некоторое растояние, и таким образом проверяется (а точнее перепроверяется), как работала модель после LBC. Например, вначале LBC была установлена на 1.1.2014 при тестировании интервала котировок 1.1.2014-30.01.2014; а затем LBC сдвинута на 30.1.2014 и протестирован интервал 30.01.2014-1.3.2014 и так далее, некторое количество раз.
Как узнать, сколько раз была сдвинута LBC? Это параметр вы задаете сами, в правой панели, при помощи данной опции SZ:
AVR и %Positive - это “чистые” профили, основанные лишь на одной методике. Однако, случается, что эти методики показывают противоречивые результаты, которые, как минимум, не совпадают в некоторых моментах. Здесь встает вопрос - как, каким именно образом оценивать работоспособность циклов “здесь и сейчас”?
Для решения этого вопроса мы пошли путем “смешения” различных методов анализа в “одной пробирке”; каждый вариант такого смещения объединен в профили или моды (PQN).
PQN - Projection Quality Number (PQN2 and PQN3) - специальный параметр, который объединяет в одном цифровом значении показания WFE (walk forward efficiency), AVR (average correlation) и LXC (last X cycles, последнее некоторое количество циклов).
PQN2 (значение как правило, варьируется в пределах от -20% до + 20%) - консолидирует WFE и AVR в одно; более высокое значение PQN2 означает более высокую эффективность WFE и высокую среднюю корреляцию. На практике мы рекомендуем выбирать циклы со значениями PQN2 10% и выше.
PQN3 (значение как правило, варьируется в пределах от -20% до + 20%) - данный профиль используется по умолчанию и является рекомендуемым. PQN3 объединяет WFE и параметры AVR и LXC в одно значение. Он работает так же, как профиль PQN2, но в дополнение включает в себя последние Х-циклы.
Итак, вы отобрали циклы в поле. Подробнее о работе с этой опцией читайте в первой части руководства, в главке Поле Cycles box