Что такое осциллятор RPO (Relative Price Oscillator) и почему он так важен в Timing Solution
Давайте для примера рассмотрим график котировок, который охватывает промежуток времени в 4 года:
Здесь вы можете увидеть трендовое движение с 2003 года. Глядя на детали этого графика, вы можете увидеть волны - длительность каждой по несколько месяцев.
Увеличив этот график до 3 месяцев, можно увидеть подробности графика, волны с плечом в несколько дней:
С другой стороны, если мы взглянем на котировки с перспективы последних 20 лет, вы сможете увидеть, что движения 2003 года являются лишь частью более крупных волн ценовых движений:
Когда мы говорим о волне внутри другой волны, мы имеем в виду фрактальную природу фондового рынка.
Когда вы начинаете делать прогнозную модель для любого финансового инструмента, в первую очередь вам нужно решить, какая волна будет предметом вашего исследования и каков типичный период этой волны. Этим вопросом и занимается Relative Price Oscillator (RPO) или осциллятор относительной цены.
Давайте создадим осциллятор относительной цены с периодом 50 ценовых баров. Для этого выполним следующие действия:
MA1, MA2 и MA3 являются параметрами и компонентами формулы для данного RPO:
RPO (1,50,50) охватывает волны, период которых составляют около 50 ценовых баров. Это выглядит так:
Наиболее важной особенностью индикатора RPO является то, что он превращает эти волны в горизонтальные. Это очень важно: если мы посмотрим на волны, что есть в природе, то гораздо проще описать (и тем самым спрогнозировать) волны на озере, чем волны в потоке воды, которая бежит с горы (гора в данном случае является хорошей аналогией для рыночного тренда).
При помощи RPO мы можем сделать эту волну более гладкой - если, к примеру, мы хотим выявить циклы, которые имеют период в несколько месяцев; заметим, в этом случае нас не интересуют мелкие детали внутри этой волны:
Для устранения такого рода малых волн мы используем параметр MA1, который делает эту волну более гладкой:
Посмотрите на эти две волны вместе: красная кривая представляет собой несглаженный осциллятор RPO (1,50,50), синяя линия означает сглаженный осциллятор RPO(10,50,50):
Как вы видите, сглаженный (синий) индикатор устраняет небольшие волны.
Еще одна вещь, характерная для скользящих средних - это эффект запаздывания. Программа Timing Solution имеет специальный алгоритм расчета RPO с минимизированным эффектом запаздывания. Смотрите как это выглядит на одном экране: линия цены закрытия (черная линия) и два разных RPO: RPO (1,50,50) и RPO (10,50,50):
Эффект сдвига практически устранен.
Таким образом, для практического использования параметры MA2 и MA3 должны быть равны, они определяют типичный период выявленной волны, а параметр MA1 - ее гладкость (устраняет мелкие волны):
Важно: для вычисления MA1 (скользящей средней) мы всегда используем алгоритм “Symmetric 2”. Таким образом, мы устраняем эффект запаздывания, характерный для классических скользящих средних.
Если вы используете "симметричные" алгоритмы в окне RPO с MA2=50 (в качестве примера), реальный период волны будет меньше 50 ценовых баров (по математическим причинам):
Однако, я бы рекомендовал использовать здесь "экспоненциальный" алгоритм (“Exponential”).
Период RPO должен быть совместим с типичным периодом волны, которую вы исследуете.
См. эти две RPO, отображаемые на одном экране: синяя линия представляет RPO (3,10,10), а красная - RPO (10,200,200):
Как вы видите, более короткая RPO (3,10,10) "видит" волны внутри месяца:
в то время как красная линия представляет собой RPO, которая более ориентирована на то, чтобы увидеть волны внутри года:
В качестве компромисса я часто использую осциллятор с периодом ценовых баров в 50 единиц, RPO(1,50,50), именно он установлен в программе Timing Solution как рекомендуемый (вы увидите его как цель, target, во всех модулях по циклическому анализу):
Но вы можете, конечно, попробовать и свои варианты.
Также хотелось бы напомнить, что вы можете изменить толщину и цвет любого создаваемого индикатора. Вы можете удалить их, нажав эту кнопку:
Все эти операции можно выполнить через это окно:
Вы также можете изменить параметры созданных индикаторов, находясь в главном окне, нажав на идентификатор индикатора:
Если вы нажмете эту кнопку, на сохранить:
то тогда эти индикаторы будут использоваться “по умолчанию". Это означает, что при загрузке нового графика цены эти индикаторы будут созданы автоматически. Эта функция полезна, если вы часто используете одни и те же показатели.
Более подробно работа с индикаторами технического анализа в Timing Solution описана здесь:
Быстрый обзор Timing Solution: работа с индикаторами технического анализа
Оригинал статьи на английском можно скачать здесь.
Также рекомендуется к прочтению: Циклический анализ в Timing Solution
Здесь вы можете увидеть трендовое движение с 2003 года. Глядя на детали этого графика, вы можете увидеть волны - длительность каждой по несколько месяцев.
Увеличив этот график до 3 месяцев, можно увидеть подробности графика, волны с плечом в несколько дней:
С другой стороны, если мы взглянем на котировки с перспективы последних 20 лет, вы сможете увидеть, что движения 2003 года являются лишь частью более крупных волн ценовых движений:
Когда мы говорим о волне внутри другой волны, мы имеем в виду фрактальную природу фондового рынка.
Когда вы начинаете делать прогнозную модель для любого финансового инструмента, в первую очередь вам нужно решить, какая волна будет предметом вашего исследования и каков типичный период этой волны. Этим вопросом и занимается Relative Price Oscillator (RPO) или осциллятор относительной цены.
Давайте создадим осциллятор относительной цены с периодом 50 ценовых баров. Для этого выполним следующие действия:
MA1, MA2 и MA3 являются параметрами и компонентами формулы для данного RPO:
RPO (1,50,50) охватывает волны, период которых составляют около 50 ценовых баров. Это выглядит так:
Наиболее важной особенностью индикатора RPO является то, что он превращает эти волны в горизонтальные. Это очень важно: если мы посмотрим на волны, что есть в природе, то гораздо проще описать (и тем самым спрогнозировать) волны на озере, чем волны в потоке воды, которая бежит с горы (гора в данном случае является хорошей аналогией для рыночного тренда).
При помощи RPO мы можем сделать эту волну более гладкой - если, к примеру, мы хотим выявить циклы, которые имеют период в несколько месяцев; заметим, в этом случае нас не интересуют мелкие детали внутри этой волны:
Для устранения такого рода малых волн мы используем параметр MA1, который делает эту волну более гладкой:
Посмотрите на эти две волны вместе: красная кривая представляет собой несглаженный осциллятор RPO (1,50,50), синяя линия означает сглаженный осциллятор RPO(10,50,50):
Как вы видите, сглаженный (синий) индикатор устраняет небольшие волны.
Еще одна вещь, характерная для скользящих средних - это эффект запаздывания. Программа Timing Solution имеет специальный алгоритм расчета RPO с минимизированным эффектом запаздывания. Смотрите как это выглядит на одном экране: линия цены закрытия (черная линия) и два разных RPO: RPO (1,50,50) и RPO (10,50,50):
Эффект сдвига практически устранен.
Таким образом, для практического использования параметры MA2 и MA3 должны быть равны, они определяют типичный период выявленной волны, а параметр MA1 - ее гладкость (устраняет мелкие волны):
Важно: для вычисления MA1 (скользящей средней) мы всегда используем алгоритм “Symmetric 2”. Таким образом, мы устраняем эффект запаздывания, характерный для классических скользящих средних.
Если вы используете "симметричные" алгоритмы в окне RPO с MA2=50 (в качестве примера), реальный период волны будет меньше 50 ценовых баров (по математическим причинам):
Однако, я бы рекомендовал использовать здесь "экспоненциальный" алгоритм (“Exponential”).
Период RPO должен быть совместим с типичным периодом волны, которую вы исследуете.
См. эти две RPO, отображаемые на одном экране: синяя линия представляет RPO (3,10,10), а красная - RPO (10,200,200):
Как вы видите, более короткая RPO (3,10,10) "видит" волны внутри месяца:
в то время как красная линия представляет собой RPO, которая более ориентирована на то, чтобы увидеть волны внутри года:
В качестве компромисса я часто использую осциллятор с периодом ценовых баров в 50 единиц, RPO(1,50,50), именно он установлен в программе Timing Solution как рекомендуемый (вы увидите его как цель, target, во всех модулях по циклическому анализу):
Но вы можете, конечно, попробовать и свои варианты.
Также хотелось бы напомнить, что вы можете изменить толщину и цвет любого создаваемого индикатора. Вы можете удалить их, нажав эту кнопку:
Все эти операции можно выполнить через это окно:
Вы также можете изменить параметры созданных индикаторов, находясь в главном окне, нажав на идентификатор индикатора:
Если вы нажмете эту кнопку, на сохранить:
то тогда эти индикаторы будут использоваться “по умолчанию". Это означает, что при загрузке нового графика цены эти индикаторы будут созданы автоматически. Эта функция полезна, если вы часто используете одни и те же показатели.
Более подробно работа с индикаторами технического анализа в Timing Solution описана здесь:
Быстрый обзор Timing Solution: работа с индикаторами технического анализа
Оригинал статьи на английском можно скачать здесь.
Также рекомендуется к прочтению: Циклический анализ в Timing Solution