Как юзать модуль Trading Spectrum - рекомендации автора программы
С форума программы:
Самый важный параметр здесь - память биржи. Это параметр актуализирует, выдвигает на первый план самые последние циклы и данные по загруженным котировкам:
Я также рекомендую провести анализ на WFA (форвардный анализ) перед использованием этого модуля:
Это дает возможность нам посмотреть, как исторически работают эти модели.
Это первый подход, то, что рекомендуется в первую очередь.
Во вторую очередь имеет смысл запустить анализ на вкладке WFA Expert System (экспертную систему WFA, более продвинутые тесты по форвардному анализу):
Здесь анализируется несколько десятков моделей, для каждой модели вычисляется кривая эквити, SQN и другие торговые параметры. В этой части много вычислений, и это занимает время. Рекомендуется продвинутым юзерам. Стоит также отметить, что этот модуль находится в работе, что-то меняется почти каждый день.
Я продолжаю работу над ним.
Справка:
Equity Curve, кривая эквити - графическое представление изменения стоимости торгового счета за некий период времени. Кривая собственного капитала с постоянно положительным наклоном обычно указывает на то, что торговые стратегии счета прибыльны, а отрицательный наклон указывает на то, что счет находится в минусе.
Поскольку данные о стоимости счета представлены в графической форме, кривая капитала идеально подходит для быстрого анализа эффективности различных стратегий. Кроме того, множественные кривые капитала могут использоваться для оценки различных торговых стратегий с точки зрения производительности и риска.
System Quality Number, SQN - показатель качества торговой системы, разработан Ван Тарпом (Van Tharp) - легендарным тренером по трейдингу. Изначально был разработан как технический индикатор, который считает процент изменения индекса S&P 500 за последние 100 дней. «Я разработал SQN, чтобы оценивать, насколько хорошо работает торговая система, но обнаружил, что с его помощью можно эффективно отслеживать, куда идет рынок, - объясняет Тарп. - За последние 60 лет SQN рынка колебался в пределах от +5 (на крайне бычьем рынке) до -2».
Отрицательные значения не поднимаются так высоко, потому что в алгоритме расчета SQN учитываются колебания рынка, которых всегда больше на медвежьем рынке. Многим это может показаться слишком сложным, но Тарп говорит, что узнать, какой сейчас рынок, можно, просто взглянув на график: «Я использую SQN в качестве индикатора, потому что если хочу, то могу смотреть его значения хоть каждый день. Но этот индикатор не предназначен для того, чтобы по нему определять, когда входить на рынок или когда выходить с него. Его назначение - предупредить, что в разных рыночных условиях нужны разные торговые системы».
Самый важный параметр здесь - память биржи. Это параметр актуализирует, выдвигает на первый план самые последние циклы и данные по загруженным котировкам:
Я также рекомендую провести анализ на WFA (форвардный анализ) перед использованием этого модуля:
Это дает возможность нам посмотреть, как исторически работают эти модели.
Это первый подход, то, что рекомендуется в первую очередь.
Во вторую очередь имеет смысл запустить анализ на вкладке WFA Expert System (экспертную систему WFA, более продвинутые тесты по форвардному анализу):
Здесь анализируется несколько десятков моделей, для каждой модели вычисляется кривая эквити, SQN и другие торговые параметры. В этой части много вычислений, и это занимает время. Рекомендуется продвинутым юзерам. Стоит также отметить, что этот модуль находится в работе, что-то меняется почти каждый день.
Я продолжаю работу над ним.
Справка:
Equity Curve, кривая эквити - графическое представление изменения стоимости торгового счета за некий период времени. Кривая собственного капитала с постоянно положительным наклоном обычно указывает на то, что торговые стратегии счета прибыльны, а отрицательный наклон указывает на то, что счет находится в минусе.
Поскольку данные о стоимости счета представлены в графической форме, кривая капитала идеально подходит для быстрого анализа эффективности различных стратегий. Кроме того, множественные кривые капитала могут использоваться для оценки различных торговых стратегий с точки зрения производительности и риска.
System Quality Number, SQN - показатель качества торговой системы, разработан Ван Тарпом (Van Tharp) - легендарным тренером по трейдингу. Изначально был разработан как технический индикатор, который считает процент изменения индекса S&P 500 за последние 100 дней. «Я разработал SQN, чтобы оценивать, насколько хорошо работает торговая система, но обнаружил, что с его помощью можно эффективно отслеживать, куда идет рынок, - объясняет Тарп. - За последние 60 лет SQN рынка колебался в пределах от +5 (на крайне бычьем рынке) до -2».
Отрицательные значения не поднимаются так высоко, потому что в алгоритме расчета SQN учитываются колебания рынка, которых всегда больше на медвежьем рынке. Многим это может показаться слишком сложным, но Тарп говорит, что узнать, какой сейчас рынок, можно, просто взглянув на график: «Я использую SQN в качестве индикатора, потому что если хочу, то могу смотреть его значения хоть каждый день. Но этот индикатор не предназначен для того, чтобы по нему определять, когда входить на рынок или когда выходить с него. Его назначение - предупредить, что в разных рыночных условиях нужны разные торговые системы».