Хаос- порядок более высокого уровня?

[trader_notes]

Сегодня забавлялся с Ами (это не девушка, к сожалению).
Цель была- посчитать на коротких таймфреймах количество нейтральных (закрытие=открытию), зелёных и красных свечей. Короткие, потому что там большая дистанция по свечкам, есть тренды разных направлений, боковики и прочее. То есть, репрезентативная выборка.
За основу взял минутки за 3 месяца.

Comments

[learn2trade]

мои жалкие исследования полностью подтверждают вышесказанное :)
считал тупо и самым простым способом в Экселе. все как ты говоришь +/- небольшая погрешность в данных...

[rusmarket]

Ну вообще то всё верно. Я проводил такое исследование для 5-ти минуток. Практически за любой промежуток времени кол-во чёрных и белых свечек одинаковое. Правда Range не мерял, но судя по твоим исследованиям он тоже одинаковый. Небольшое смещение происходит только в периоды совсем уж сильного тренда, например взять падение с июня по сентябрь 2008, там чёрных свечей чуток побольше.
А вот взять 2009-ый год, 50/50 получается. За счёт чего тогда выросли? Может быть за счёт гэпов?
Вот ещё интересная ссылка: http://waveler.livejournal.com/11130.html

По поводу первой минуты. Я вообще убрал первую минуту из котировок, и первую минуту после вечернего клиринга и тестирую по этим котировкам. Удобно. Не нужно никаких фильтров дополнительных в систему встраивать.
Если нужно, то можешь скачать здесь: http://www.rusmarket.org/forts/ri.zip

Это данных с финама, фьюч РТС, 2007-2010 года, там удалены строчки с первыми минутами.

[trader_notes]

Эээ братец :) Это я уже скачал когда ваши жжшки первый раз читал :))
первая минута не суть. Самое страшное для реверсивной внутридневной системы- гепы и боковики. Именно поэтому надо отфильтровать вечёрку (боковики) и заставить систему фиксить все позы перед клирингом (гепы)
Водъ

Помогитя люди добрые, сами мы не местные ))

[rusmarket]

Ну если для Ами, то всё просто.
Фильтруем вечёрку, то есть заходим в позу только в основную сессию. Просто задаём временное окно с 10:30 до 18:00 например и входим в позу только в этот промежуток:

TimeWindow = TimeNum()>=103000 AND TimeNum()<=180000;
Buy=Cond and Timewindow;
и т.д.

Теперь закрытие позы перед клирингом:

last_bar=TimeNum() = 184400; //последний бар основной сессии
Sell=Finishbar;
SellPrice=Open;
Cover=Finishbar;
CoverPrice=Open;

Это на минутках. На другом фрейме чуток по другому. Но суть я думаю ясна.

[trader_notes]

от спасибо тебе добрый человек, а я и не знал такую функцию

[rusmarket]

И кстати поэтому для внутридневной торговли не имеет значения как торговать лонг или шорт. А вот для долгосрочной торговли на дневках, лучше только лонг :)

[trader_notes]

true

поэтому мне кажется надо работать в сторону контртрендовых систем на минутках, а трендовые системы начиная с часовок только актуальны становятся, да и то... по хорошему дневки самое оно
хотя.... надо дневки прогнать и посмотреть как там будет соотношение

[trader_notes]

взял дневки лука, с 97 года, вот что получилось:

Всего баров= 3226 Bull bars= 1598 Bear bars= 1574 Отношение 1.01525
Bull Range 16.7024 Bear Range 16.9978

хаос- порядок более высокого уровня :)))

[rusmarket]

Может эти 1,5% и дают достаточное смещение? :)

А если гэпы рассмотреть. Кол-во гэпов вверх и кол-во гэпов вниз, и их величину. Думаю тут и будет ответ. Гэпов вверх должно быть больше или размер их должен быть больше.
Ведь за счёт чего-то Лук вырос! :)

Если посчитать величины: Bull bars * Bull Range и Bear bars * Bear Range, то получается что Лук вообще должен сейчас быть ниже чем в 1997 :) Так что мне кажется вся разгадка в гэпах.

[leroy87]

Конечно гэпы, если просуммировать гэпы Лука с ноября 2008-ого по сей день получается 1086 рублей. Вот и думайте:)

[leroy87]

Кстати, это одно из оправданий высказваний по поводу того что мол долгосрочные инвесторы в итоге забирают больше прибыли. Много где об этом читал. Но факт есть факт, спекуляция без оставления на ночь - игра с нулевой суммой.

[trader_notes]

ну не совсем так... спекуляции без оставления на ночь, да и в целом, зависят от общего мат ож, которое зависит от стратегии выхода и суммы ставки.
50% вероятности прибыльной сделки это уже довольно много, и при профит факторе даже 0.3 система будет плюсовой, правда с ощутимыми просадками

[leroy87]

Ну да, все зависит от стратегии. И долгосрочники несут убытки.:)