СОТ. Обратите внимание на комерсов

[trader_notes]

Они очень методично шортят с уровней 1100-1150 по SP500. В основном за счёт мелких, которые вышли в рекордный чистый лонг за полтора года.
Даже и не знаю чего ещё добавить к этому :)

Удачной охоты друзья $-)

Comments

[antyar]

комментарии порадовали, спасибо всем

Теперь моя очередь

[ukrotitel]

Ну, я наверное буду третьим по счету. Два аргумента ты вроде как не принял, "зеленые чаще занимают более правильную позицию", "данные COT можно смотреть каждый день и не только по фьючерсам". Надеюсь эта ссылка тебе поможет: http://www.timingcharts.com/

Теперь мой 3й аргумент, надеюсь тоже будет полезным. Посмотри еще раз внимательно. Изменение позиций коммерсов и мелких спекулей, носит волнообразный характер. Первую волну смены позиций начинают коммерсанты. Заней следует вторая волна смены позиций спекулей. Когда она заканчивается, тогда начинается разворот трендов. То есть следить нужно за динамикой, а не за статикой (экстремумами). Кстати, сейчас идет 2я волна перехода из шортов в лонг (со стороны спекулей). Для рынка, это сигнал скорого движения вниз. УСПЕХОВ.

Re: Теперь моя очередь

[trader_notes]

вообще то если ты не заметил то скриншоты у меня именно с этого сайта :) СОТ выходит раз в неделю, и точка. ты в этом можешь убедится нажав на свою же ссылку. я могу только продемонстрировать архив всех СОТ:
http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalViewable/index.htm
Как занимают позицию на сп500 зеленые я уже писал, ссылка есть в коментах.
Насчёт третего аргумента - подумаю.

Re: Теперь моя очередь

[trader_notes]

""данные COT можно смотреть каждый день и не только по фьючерсам""

я устал это доказывать, поэтому давайте теперь вы докажите это утверждение? поэтому:

прошу ссылку на СОТ НЕ по фьючерсу.
прошу ссылку на подневный СОТ по любому инструменту.

Re: Теперь моя очередь

[ukrotitel]

Почему тогда на графике той ссылки произошли изменения 23-го июня? До этого 15-го. На счет данных по спот, не знаю. Больше провоцировал тебя на доказывание...:) Но, посмотри на COT для S&P 500 Day Session. Почему там коммерсы в покупке? То есть все наоборот с фьючерсами по E-mini S&P.

Твоя цитата из статьи

[ukrotitel]

"В окончании поста хочу на всякий случай всех предупредить, что правильная интерпретация графика чистых позиций это поиск экстремальных значений. Только в этих местах возникают существенные смещения вероятности, которые можно эксплуатировать, создавая положительное математическое ожидание."

Например Okt 24 2008, Dec 11 2009 коммерсы и спекули занимали противоположные экстремальные позиции. Ну и что? В процессе смены ими позиций цена практически не изменилась.

[serejjenka]

как такой вариант ?
http://pics.livejournal.com/serejjenka/pic/0000g0wy

[trader_notes]

это что то похожее на Вильямсовские осцилляторы, но утверждать не берусь. смысл примерно тот же, если есть шортовые системы- самое время их включить.

[serejjenka]

насколько я помню в книге он отслеживал синих игроков, вот как то по ним смотрю