Probability analysis chart

[trader_notes]

Никак не втяну на основе чего он делается. Подскажите кто знает, видел такие во многих программах. Вот из ТОС-а например, для проданного стренгла на нефть.

Comments

[vk71]

Со временем проданные опционы дешевеют - границы безубыточности проданного стренгла расширяются. Вот эти границы и изображены. Основное допущение, что волатильность не меняется.

[trader_notes]

Ага, это я сообразил. Я не понимаю как конкретные цифири в табличке внизу рассчитываются. Вот например первая строка, вероятность что цена до ближайшей экспирации превзойдет 107,4 - 17.38%. Почему столько?

[vk71]

Вот этого я не знаю.У разработчиков софта надо спрашивать. Я бы вообще на эти цифры не смотрел.

[trader_notes]

Да вот я дело в том что много где это видел уже, то есть это стандартная какая то фигня. Может дельту берут за вероятность... хз

[sengrel]

Возможно, расчитано на основе текущей цены и текущей волатильности, с допущением о случайных блужданиях.

[trader_notes]

это ты скорее с улыбкой волатильности перепутал )

[sengrel]

Нет почему же, это вполне валидный способ расчитать плотность вероятности будущей цены. 2 допущения:
1) волатильность будет постоянной
2) цены будут распределяться нормально по ГСБ
Тогда, применив хитрые формулы, можно оценить вероятность цены быть в определенных пределах. Стандартный способ, насколько я знаю.
Другое дело, что оба допущения весьма натянутые.

[andrey_1st]

На счет распределения цен - никто не пробовал представить ряд приращений цены как сумму двух СВ, каждая - нормально распределена?

Параметры двух СВ получены численным методом (наименьших квадратов).

[ext_1068996]

Подразумеваемая волатильность, а к ней докинуты +-Standart Deviation