Оценка качества правил открытия позиций

[ugly_butcher]

При построении торговой модели возникает желание разделить процесс на логические части, в частности, отделить оценку эффективности правил входа в позицию от оценки правил выхода. Это давало бы возможность оценить вклад эффективности правил входа (или выхода) в общую эффективность модели.
Однако, зачастую это сделать очень трудно из-за нелинейного

Comments

[valmac]

согласен что MAE и MFE более информативный инструмент
а на счет стоп-лосов/тейк-профитов то помнится Thomas Stridsman в "Trading systems that work" приводил пример стат-анализа MAE&MFE с целью получить инструмент для управления сделкой
он разделял массивы MAE&MFE профитных/лосовых сделок
считал среднее значение соотв.показателя на баре и стандартное отклонение
из чего выводил показатель тейк-профита/стоп-лосса для системы
видимо с этим все понятно...

кажется интересным исследовать методологию управления свойствами трейлинг-стопа (приближение/отдалеление стопа от тек.цен)
для выигрывающей позиции через
1) побарную статистику MFE
2) статистику прочих рыночных показателей типа волатильность, объем,...

хотя может быть это тупиковый путь - столько всего наворачивать в одной отдельной системе.
типа дивесрифицируйся простыми системами, а дальнейший перформанс будет зависеть от качества управления лимитами риска для этих систем.