Продается: торговая система F2
Описание
Паттерновая трендследящая торговая система, основанная на постоянном повторении рынком одной и той же фигуры теханализа с вариативностью визуального представления, обусловленного изменением волатильности рынка.
Торговая система не имеет индикаторов и настраиваемых параметров. Влияние изменения волатильности рынка учитывается.
Система полностью автоматизирована в Omega Research. Автоматизация трудоемка.
Реал-тайм торговля
Здесь, необходима регистрация на ресурсе
Тестирование по историческим данным с 12.01.2009 по 31.12.2011
Условия тестирования
Инструмент: фьючерс RI
Тайфрейм тестов: 30M
Проскальзывание: 60п.
Вариант 1.
Вариант 2.
Далее
Вариант 1.
Прибыль 2009-2011: 152 840 п.
2009: 58 820
2010: 58 785
2011: 36 010
Максимальная просадка (MaxDD): 11 216
Profit factor: 1.42
Кол-во трейдов: 1725
Ср. прибыль/убыток: 2.27
Кол-во выигрышных трейдов: 38.4%
Вариант 2.
Прибыль 2009-2011: 244 080 п.
2009: 118 490
2010: 77 400
2011: 50 270
Максимальная просадка (MaxDD): 16 740
Profit factor: 1.54
Кол-во трейдов: 1409
Ср. прибыль/убыток: 2.69
Кол-во выигрышных трейдов: 36.4%
Стресс-тестирование
2008 год - отличный год для проведения стресс-тестов. Сочетание низкой волатильности в начале года и высокой волатильности в конце, огромные гепы, перерывы в работе биржи и прочие убивающие прелести кризисного года.
Вариант 1.
Прибыль 2008: 47 180 п.
Максимальная просадка (MaxDD): 14 130
Profit factor: 1.29
Кол-во трейдов: 438
Ср. прибыль/убыток: 1.91
Кол-во выигрышных трейдов: 40.4%
Вариант 2.
Прибыль 2008: 37 950 п.
Максимальная просадка (MaxDD): 30 050
Profit factor: 1.17
Кол-во трейдов: 358
Ср. прибыль/убыток: 2.16
Кол-во выигрышных трейдов: 35.2%
Тестирование на фьючерсе USDRUB с 12.01.2009 по 31.12.2011
Инструмент: фьючерс SI
Тайфрейм тестов: 60M
Проскальзывание: 6 п.
Прибыль 2009-2011: 15 506 п.
2009: 5 629
2010: 5 149
2011: 4 728
Максимальная просадка (MaxDD): 1 886
Profit factor: 1.91
Кол-во трейдов: 282
Ср. прибыль/убыток: 2.36
Кол-во выигрышных трейдов: 44.7%
Тестирование на фьючерсе на золото с 12.01.2009 по 31.12.2011
Инструмент: фьючерс GD
Тайфрейм тестов: 60M
Проскальзывание: 0.4 п.
Прибыль 2009-2011: 1080 п.
2009: 0
2010: 312
2011: 776
Максимальная просадка (MaxDD): 272
Profit factor: 1.28
Кол-во трейдов: 609
Ср. прибыль/убыток: 2.44
Кол-во выигрышных трейдов: 34.4%
Тестирование на фьючерсе на EURUSD с 12.01.2009 по 31.12.2011
Инструмент: фьючерс ED
Тайфрейм тестов: 60M
Проскальзывание: 0.0006 п.
Прибыль 2009-2011: 10 265 п. (1п = 0.0001)
2009: -309
2010: 5 996
2011: 4 598
Максимальная просадка (MaxDD): 2 079
Profit factor: 1.29
Кол-во трейдов: 986
Ср. прибыль/убыток: 3.03
Кол-во выигрышных трейдов: 29.8%
Тестирование на фьючерсе на акции Сбербанка с 12.01.2009 по 31.12.2011
Инструмент: фьючерс SR
Тайфрейм тестов: 180M
Проскальзывание: 6 п.
Прибыль 2009-2011: 7 760 п.
2009: 1545
2010: 4 820
2011: 1 365
Максимальная просадка (MaxDD): 1 698
Profit factor: 1.94
Кол-во трейдов: 116
Ср. прибыль/убыток: 2.3
Кол-во выигрышных трейдов: 45.7%
Тестирование на акциях Сбербанка с 12.01.2009 по 31.12.2011
Инструмент: акции Сбербанка на ММВБ
Тайфрейм тестов: 600M
Проскальзывание: 0.2 п.
Прибыль 2009-2011: 26.75 п.
2009: 16.6
2010: 7.4
2011: 5.99
Максимальная просадка (MaxDD): 7.4
Profit factor: 1.9
Кол-во трейдов: 42
Ср. прибыль/убыток: 2.3
Кол-во выигрышных трейдов: 45.2%
Продается.
Комплект поставки: Описание принципов работы, Алгоритм, Код на Easy Language к Omega Research, Результаты оптимизация на различных инструментах. Возможна поставка ноутбука с установленными программами и настройками, историческими данными по торгуемым инструментам, помощь в настройке.
Купить
FAQ
Цена
300 т. руб.
Зачем мне торговая система
Вы можете самостоятельно заниматься разработкой торговых систем. Для этого потребуется время, чтобы найти работающую неэффективность рынка, изучить какой-либо язык программирования, проверить полученную торговую систему на устойчивость реальной торговле. Вовсе не факт, что полученные результаты за годы исследований будут хороши. Как правило, на создание, тестирование, отладку уходит не менее 2 лет и необходимо приложить массу усилий. Готовы ли вы к этому, вместо того чтобы спокойно зарабатывать?
Что такое паттерн?
Паттерном называется устойчивые повторяющиеся сочетания данных цены, объёма или индикаторов.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7)
Как долго система работает в реальном рынке?
Именно эта модификация торгуется с середины 2010 года. Более ранняя версия, которая является частным случаем этой модификации торгуется с 2006 года на индексе ММВБ http://tikr.ru/portfolio/performance.php?pid=1900098428
А не перестанет работать из-за распространения?
Системы перестают работать чаще всего из-за неусточивости. Нерабочесть систем возникает в связи с выставлением большое числа заявок в одно и то же время на одном и том же инструменте. В результате проскальзывание становиться таким большим, что делает торговую систему не эффективной.
Если кол-во копий не велико и торговая система используется на разных фреймах, разных инструментах с различными настройками, вероятность ухудшения параметров работы мала.
Возможна ли полная автоматизация на других платформах, отличных от Omega Research?
Возможна, но ее реализация потребует весьма специфичных знаний и навыков программирования.
Нужен ли постоянный контроль за системой?
В этом нет необходимости. Руками делать практически ничего не нужно. Запуск системы происходит в автоматическом режиме. Выставление заявок и контроль их исполнения тоже. Периодически контролировать наличие интернета и правильность позиций.
Есть ли возможность улучшить систему?
Это возможно за счет тонкой настройки системы и за счет диверсификации по инструментам.
Можно ли торговать систему на обычном подключении?
Можно. Размещение в дата-центрах необязательно.
Как мне узнать, торгую ли я подобную систему?
-посмотреть на графики доходности и сравнить со своими.
-написать мне какие системы у вас есть и не является ли эта система модификацией одной из них.
Почему так дорого?
Дорого. это семинары, на которых вас начат смотреть круглосуточно в монитор, вовсе не факт, что то что вы там услышите вам понравится, даст положительные результаты и т.п.
Сколько копий будет продано?
Единицы. Я заинтересован в том, чтобы она оставалась рабочей максимально долго.
Можно получить систему на реал-тайм тестирование?
Да. Система предоставляется на срок до 2 недель в виде *.ELS файла Omega Tradestation со скрытым кодом.
Гарантии
Продаваемая система в первоначальном варианте торговалась с 2006 года и торгуется по сей день на индексе ММВБ. В текущей модификации торгуется с 2010 года на различных инструментах. К сожалению, я не могу дать гарантий, рынок это рынок. Тем не менее, стресс тестирование по историческим данным 2008 года показывает достаточную устойчивость системы, в период высокой волатильности и отсутствия ликвидности в рынке.
Паттерновая трендследящая торговая система, основанная на постоянном повторении рынком одной и той же фигуры теханализа с вариативностью визуального представления, обусловленного изменением волатильности рынка.
Торговая система не имеет индикаторов и настраиваемых параметров. Влияние изменения волатильности рынка учитывается.
Система полностью автоматизирована в Omega Research. Автоматизация трудоемка.
Реал-тайм торговля
Здесь, необходима регистрация на ресурсе
Тестирование по историческим данным с 12.01.2009 по 31.12.2011
Условия тестирования
Инструмент: фьючерс RI
Тайфрейм тестов: 30M
Проскальзывание: 60п.
Вариант 1.
Вариант 2.
Далее
Вариант 1.
Прибыль 2009-2011: 152 840 п.
2009: 58 820
2010: 58 785
2011: 36 010
Максимальная просадка (MaxDD): 11 216
Profit factor: 1.42
Кол-во трейдов: 1725
Ср. прибыль/убыток: 2.27
Кол-во выигрышных трейдов: 38.4%
Вариант 2.
Прибыль 2009-2011: 244 080 п.
2009: 118 490
2010: 77 400
2011: 50 270
Максимальная просадка (MaxDD): 16 740
Profit factor: 1.54
Кол-во трейдов: 1409
Ср. прибыль/убыток: 2.69
Кол-во выигрышных трейдов: 36.4%
Стресс-тестирование
2008 год - отличный год для проведения стресс-тестов. Сочетание низкой волатильности в начале года и высокой волатильности в конце, огромные гепы, перерывы в работе биржи и прочие убивающие прелести кризисного года.
Вариант 1.
Прибыль 2008: 47 180 п.
Максимальная просадка (MaxDD): 14 130
Profit factor: 1.29
Кол-во трейдов: 438
Ср. прибыль/убыток: 1.91
Кол-во выигрышных трейдов: 40.4%
Вариант 2.
Прибыль 2008: 37 950 п.
Максимальная просадка (MaxDD): 30 050
Profit factor: 1.17
Кол-во трейдов: 358
Ср. прибыль/убыток: 2.16
Кол-во выигрышных трейдов: 35.2%
Тестирование на фьючерсе USDRUB с 12.01.2009 по 31.12.2011
Инструмент: фьючерс SI
Тайфрейм тестов: 60M
Проскальзывание: 6 п.
Прибыль 2009-2011: 15 506 п.
2009: 5 629
2010: 5 149
2011: 4 728
Максимальная просадка (MaxDD): 1 886
Profit factor: 1.91
Кол-во трейдов: 282
Ср. прибыль/убыток: 2.36
Кол-во выигрышных трейдов: 44.7%
Тестирование на фьючерсе на золото с 12.01.2009 по 31.12.2011
Инструмент: фьючерс GD
Тайфрейм тестов: 60M
Проскальзывание: 0.4 п.
Прибыль 2009-2011: 1080 п.
2009: 0
2010: 312
2011: 776
Максимальная просадка (MaxDD): 272
Profit factor: 1.28
Кол-во трейдов: 609
Ср. прибыль/убыток: 2.44
Кол-во выигрышных трейдов: 34.4%
Тестирование на фьючерсе на EURUSD с 12.01.2009 по 31.12.2011
Инструмент: фьючерс ED
Тайфрейм тестов: 60M
Проскальзывание: 0.0006 п.
Прибыль 2009-2011: 10 265 п. (1п = 0.0001)
2009: -309
2010: 5 996
2011: 4 598
Максимальная просадка (MaxDD): 2 079
Profit factor: 1.29
Кол-во трейдов: 986
Ср. прибыль/убыток: 3.03
Кол-во выигрышных трейдов: 29.8%
Тестирование на фьючерсе на акции Сбербанка с 12.01.2009 по 31.12.2011
Инструмент: фьючерс SR
Тайфрейм тестов: 180M
Проскальзывание: 6 п.
Прибыль 2009-2011: 7 760 п.
2009: 1545
2010: 4 820
2011: 1 365
Максимальная просадка (MaxDD): 1 698
Profit factor: 1.94
Кол-во трейдов: 116
Ср. прибыль/убыток: 2.3
Кол-во выигрышных трейдов: 45.7%
Тестирование на акциях Сбербанка с 12.01.2009 по 31.12.2011
Инструмент: акции Сбербанка на ММВБ
Тайфрейм тестов: 600M
Проскальзывание: 0.2 п.
Прибыль 2009-2011: 26.75 п.
2009: 16.6
2010: 7.4
2011: 5.99
Максимальная просадка (MaxDD): 7.4
Profit factor: 1.9
Кол-во трейдов: 42
Ср. прибыль/убыток: 2.3
Кол-во выигрышных трейдов: 45.2%
Продается.
Комплект поставки: Описание принципов работы, Алгоритм, Код на Easy Language к Omega Research, Результаты оптимизация на различных инструментах. Возможна поставка ноутбука с установленными программами и настройками, историческими данными по торгуемым инструментам, помощь в настройке.
Купить
FAQ
Цена
300 т. руб.
Зачем мне торговая система
Вы можете самостоятельно заниматься разработкой торговых систем. Для этого потребуется время, чтобы найти работающую неэффективность рынка, изучить какой-либо язык программирования, проверить полученную торговую систему на устойчивость реальной торговле. Вовсе не факт, что полученные результаты за годы исследований будут хороши. Как правило, на создание, тестирование, отладку уходит не менее 2 лет и необходимо приложить массу усилий. Готовы ли вы к этому, вместо того чтобы спокойно зарабатывать?
Что такое паттерн?
Паттерном называется устойчивые повторяющиеся сочетания данных цены, объёма или индикаторов.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7)
Как долго система работает в реальном рынке?
Именно эта модификация торгуется с середины 2010 года. Более ранняя версия, которая является частным случаем этой модификации торгуется с 2006 года на индексе ММВБ http://tikr.ru/portfolio/performance.php?pid=1900098428
А не перестанет работать из-за распространения?
Системы перестают работать чаще всего из-за неусточивости. Нерабочесть систем возникает в связи с выставлением большое числа заявок в одно и то же время на одном и том же инструменте. В результате проскальзывание становиться таким большим, что делает торговую систему не эффективной.
Если кол-во копий не велико и торговая система используется на разных фреймах, разных инструментах с различными настройками, вероятность ухудшения параметров работы мала.
Возможна ли полная автоматизация на других платформах, отличных от Omega Research?
Возможна, но ее реализация потребует весьма специфичных знаний и навыков программирования.
Нужен ли постоянный контроль за системой?
В этом нет необходимости. Руками делать практически ничего не нужно. Запуск системы происходит в автоматическом режиме. Выставление заявок и контроль их исполнения тоже. Периодически контролировать наличие интернета и правильность позиций.
Есть ли возможность улучшить систему?
Это возможно за счет тонкой настройки системы и за счет диверсификации по инструментам.
Можно ли торговать систему на обычном подключении?
Можно. Размещение в дата-центрах необязательно.
Как мне узнать, торгую ли я подобную систему?
-посмотреть на графики доходности и сравнить со своими.
-написать мне какие системы у вас есть и не является ли эта система модификацией одной из них.
Почему так дорого?
Дорого. это семинары, на которых вас начат смотреть круглосуточно в монитор, вовсе не факт, что то что вы там услышите вам понравится, даст положительные результаты и т.п.
Сколько копий будет продано?
Единицы. Я заинтересован в том, чтобы она оставалась рабочей максимально долго.
Можно получить систему на реал-тайм тестирование?
Да. Система предоставляется на срок до 2 недель в виде *.ELS файла Omega Tradestation со скрытым кодом.
Гарантии
Продаваемая система в первоначальном варианте торговалась с 2006 года и торгуется по сей день на индексе ММВБ. В текущей модификации торгуется с 2010 года на различных инструментах. К сожалению, я не могу дать гарантий, рынок это рынок. Тем не менее, стресс тестирование по историческим данным 2008 года показывает достаточную устойчивость системы, в период высокой волатильности и отсутствия ликвидности в рынке.